PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTL с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTL с XSVM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. DSTL is actively managed, while XSVM is passively managed. Over the past 5 years, DSTL returned 8.86%/yr vs 7.44%/yr for XSVM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 21.88%.

DSTL

1 день
0.37%
1 месяц
3.29%
С начала года
1.84%
6 месяцев
1.07%
1 год
11.62%
3 года*
11.92%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

XSVM

1 день
1.17%
1 месяц
5.46%
С начала года
21.88%
6 месяцев
18.48%
1 год
42.01%
3 года*
16.38%
5 лет*
7.44%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTL и XSVM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.84%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-8.42%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		21.88%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.35%

Correlation

The correlation between DSTL and XSVM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.75

The correlation between DSTL and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSTL и XSVM

Секторы
DSTL
XSVM

Технологии

31.1%
9.5%

Здравоохранение

20.3%
1.1%

Промышленность

12.9%
6.3%

Потребительский циклический сектор

11.9%
17.4%

Финансовые услуги

6.8%
38.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
2.8%

Энергетика

5.4%
9.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.9%

Коммунальные услуги

1.0%
1.2%

Сырьевые материалы

0.7%
2.0%

Недвижимость

-

4.8%

Технологии

DSTL
31.1%
XSVM
9.5%

Здравоохранение

DSTL
20.3%
XSVM
1.1%

Промышленность

DSTL
12.9%
XSVM
6.3%

Потребительский циклический сектор

DSTL
11.9%
XSVM
17.4%

Финансовые услуги

DSTL
6.8%
XSVM
38.7%

Коммуникационные услуги

DSTL
6.7%
XSVM
2.8%

Энергетика

DSTL
5.4%
XSVM
9.3%

Потребительский защитный сектор

DSTL
3.3%
XSVM
6.9%

Коммунальные услуги

DSTL
1.0%
XSVM
1.2%

Сырьевые материалы

DSTL
0.7%
XSVM
2.0%

Недвижимость

DSTL

-

XSVM
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с VOODSTL с SCHDDSTL с POGRX
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

DSTL vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSTLXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.09

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.00

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

3.86

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

11.98

-8.32

DSTL vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа XSVM равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSTL и XSVM

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTLXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-62.57%

+29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-10.08%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-26.21%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-26.21%

+6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

0.00%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-11.55%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.26%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и XSVM

Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.94%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTLXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.09%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

12.03%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

18.60%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

22.61%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

25.08%

-5.69%

Сравнение комиссий DSTL и XSVM

DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и XSVM

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности XSVM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.25%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.74%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

DSTL and XSVM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSVM has higher volatility (5.09%) compared to DSTL (3.94%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs XSVM's -62.57%.

On 5-year performance, DSTL leads with 8.86% vs 7.44% for XSVM. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DSTL has performed better with a 8.86% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.39% for DSTL.

XSVM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.25% for DSTL.

DSTL is categorized as Large Cap Value Equities, while XSVM is Momentum. They also come from different issuers: Distillate Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.37% for XSVM.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTL и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор