PortfoliosLab logo
Сравнение DSTL с VSDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DSTL и VSDA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DSTL и VSDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.59%
94.60%
DSTL
VSDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSTL:

0.17

VSDA:

0.27

Коэф-т Сортино

DSTL:

0.36

VSDA:

0.48

Коэф-т Омега

DSTL:

1.05

VSDA:

1.06

Коэф-т Кальмара

DSTL:

0.16

VSDA:

0.25

Коэф-т Мартина

DSTL:

0.59

VSDA:

0.86

Индекс Язвы

DSTL:

4.65%

VSDA:

4.57%

Дневная вол-ть

DSTL:

16.44%

VSDA:

14.61%

Макс. просадка

DSTL:

-33.10%

VSDA:

-32.11%

Текущая просадка

DSTL:

-10.58%

VSDA:

-9.65%

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность -4.54%, что значительно ниже, чем у VSDA с доходностью -2.50%.


DSTL

С начала года

-4.54%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-6.02%

1 год

3.10%

5 лет

14.31%

10 лет

N/A

VSDA

С начала года

-2.50%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-5.11%

1 год

3.95%

5 лет

11.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DSTL и VSDA

DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VSDA в 0.35%.


График комиссии DSTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DSTL: 0.39%
График комиссии VSDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSDA: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSTL и VSDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DSTL
Ранг риск-скорректированной доходности DSTL, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSTL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VSDA
Ранг риск-скорректированной доходности VSDA, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSDA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSTL c VSDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DSTL, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DSTL: 0.17
VSDA: 0.27
Коэффициент Сортино DSTL, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DSTL: 0.36
VSDA: 0.48
Коэффициент Омега DSTL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DSTL: 1.05
VSDA: 1.06
Коэффициент Кальмара DSTL, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DSTL: 0.16
VSDA: 0.25
Коэффициент Мартина DSTL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DSTL: 0.59
VSDA: 0.86

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VSDA равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и VSDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.27
DSTL
VSDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и VSDA

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VSDA в 2.71%


TTM20242023202220212020201920182017
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
1.52%1.35%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%0.00%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
2.71%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.76%1.23%

Просадки

Сравнение просадок DSTL и VSDA

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке VSDA в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и VSDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.58%
-9.65%
DSTL
VSDA

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и VSDA

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.62%
9.93%
DSTL
VSDA