PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DSTL с VSDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DSTL и VSDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.54%
11.59%
DSTL
VSDA

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 18.17%, что значительно выше, чем у VSDA с доходностью 15.17%.


DSTL

С начала года

18.17%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

12.73%

1 год

26.69%

5 лет (среднегодовая)

15.66%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VSDA

С начала года

15.17%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

11.88%

1 год

22.62%

5 лет (среднегодовая)

11.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DSTLVSDA
Коэф-т Шарпа2.442.29
Коэф-т Сортино3.543.21
Коэф-т Омега1.421.40
Коэф-т Кальмара4.664.39
Коэф-т Мартина11.0011.94
Индекс Язвы2.51%1.94%
Дневная вол-ть11.32%10.15%
Макс. просадка-33.10%-32.12%
Текущая просадка-0.88%-0.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DSTL и VSDA

DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VSDA в 0.35%.


DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
График комиссии DSTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии VSDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DSTL и VSDA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DSTL c VSDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSTL, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.442.29
Коэффициент Сортино DSTL, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.543.21
Коэффициент Омега DSTL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.40
Коэффициент Кальмара DSTL, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.664.39
Коэффициент Мартина DSTL, с текущим значением в 11.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.0011.94
DSTL
VSDA

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSDA равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и VSDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
2.29
DSTL
VSDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и VSDA

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VSDA в 2.06%


TTM2023202220212020201920182017
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
1.25%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%0.00%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
2.06%1.93%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%

Просадки

Сравнение просадок DSTL и VSDA

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке VSDA в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и VSDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.88%
-0.21%
DSTL
VSDA

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и VSDA

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
3.08%
DSTL
VSDA