Сравнение DSTL с VSDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA).
DSTL и VSDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. VSDA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и VSDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и VSDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 35.49% | -6.66% |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 3.44% | 6.67% | 9.40% | 8.74% | -4.42% | 21.95% | 12.72% | 31.39% | -2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у VSDA с доходностью 3.44%.
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
VSDA
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и VSDA
DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VSDA в 0.35%.
Доходность на риск
DSTL vs. VSDA — Ранг доходности на риск
DSTL
VSDA
Сравнение DSTL c VSDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | VSDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.91 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 2.39 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | VSDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.66 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и VSDA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и VSDA
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VSDA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 2.65% | 2.65% | 2.36% | 1.92% | 1.83% | 1.40% | 1.49% | 1.36% | 1.69% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и VSDA
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке VSDA в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и VSDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | VSDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -32.12% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -10.75% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -16.14% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -7.41% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -3.60% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.39% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и VSDA
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | VSDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.35% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 7.91% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 14.71% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 13.99% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 16.67% | +2.86% |