PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTL с VSDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTL с VSDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) are both exchange-traded funds - DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital, while VSDA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. DSTL is actively managed, while VSDA is passively managed. Over the past 5 years, DSTL returned 9.04%/yr vs 6.69%/yr for VSDA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for VSDA.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и VSDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у VSDA с доходностью 4.72%.

DSTL

1 день
-0.69%
1 месяц
1.26%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.90%
1 год
12.73%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

VSDA

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
4.72%
6 месяцев
4.63%
1 год
10.40%
3 года*
9.81%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTL и VSDA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		2.53%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-6.66%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		4.72%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-2.80%

Correlation

The correlation between DSTL and VSDA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.86

The correlation between DSTL and VSDA shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DSTL и VSDA

Секторы
DSTL
VSDA

Технологии

26.7%
4.7%

Здравоохранение

20.3%
7.6%

Промышленность

15.9%
16.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
5.1%

Коммуникационные услуги

7.6%
0.1%

Финансовые услуги

6.9%
21.0%

Энергетика

5.6%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
31.5%

Коммунальные услуги

1.0%
2.7%

Сырьевые материалы

0.7%
8.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

DSTL
26.7%
VSDA
4.7%

Здравоохранение

DSTL
20.3%
VSDA
7.6%

Промышленность

DSTL
15.9%
VSDA
16.8%

Потребительский циклический сектор

DSTL
11.6%
VSDA
5.1%

Коммуникационные услуги

DSTL
7.6%
VSDA
0.1%

Финансовые услуги

DSTL
6.9%
VSDA
21.0%

Энергетика

DSTL
5.6%
VSDA
2.5%

Потребительский защитный сектор

DSTL
3.5%
VSDA
31.5%

Коммунальные услуги

DSTL
1.0%
VSDA
2.7%

Сырьевые материалы

DSTL
0.7%
VSDA
8.0%

Недвижимость

DSTL

-

VSDA
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX
Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с SMHVSDA с DGROVSDA с VTI

Доходность на риск

DSTL vs. VSDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c VSDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTLVSDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.93

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.44

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.11

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

2.84

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTL vs. VSDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSDA равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и VSDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTLVSDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.93

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.66

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DSTL и VSDA

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке VSDA в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и VSDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTLVSDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-32.12%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-9.44%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-15.54%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-16.14%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-6.28%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.64%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.67%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и VSDA

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTLVSDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.84%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

8.12%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

11.23%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

14.03%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

16.59%

+2.80%

Сравнение комиссий DSTL и VSDA

DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VSDA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и VSDA

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VSDA в 2.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.24%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.61%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%

Часто задаваемые вопросы

DSTL and VSDA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTL has higher volatility (3.39%) compared to VSDA (2.84%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs VSDA's -32.12%.

On 5-year performance, DSTL leads with 9.04% vs 6.69% for VSDA. On fees, VSDA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VSDA has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DSTL has performed better with a 9.04% return vs 6.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSDA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for DSTL.

VSDA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.24% for DSTL.

DSTL is categorized as Large Cap Value Equities, while VSDA is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Distillate Capital and Crestview. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.35% for VSDA.

DSTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTL и VSDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор