Сравнение DSTL с VSDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA).
DSTL и VSDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate U.S. Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. VSDA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSTL или VSDA.
Основные характеристики
| DSTL | VSDA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.30% | 14.52% |
| Дох-ть за 1 год | 31.09% | 27.01% |
| Дох-ть за 3 года | 10.55% | 7.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.81% | 10.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.99 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 5.21 | 3.02 |
| Коэф-т Мартина | 12.46 | 13.94 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 10.35% |
| Макс. просадка | -33.10% | -32.12% |
| Текущая просадка | -0.78% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между DSTL и VSDA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSTL и VSDA
С начала года, DSTL показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у VSDA с доходностью 14.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и VSDA
DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VSDA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSTL c VSDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и VSDA
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VSDA в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.02% | 0.83% | 0.97% | 0.45% | 0.00% |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 2.07% | 1.93% | 1.83% | 1.40% | 1.49% | 1.36% | 1.69% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и VSDA
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке VSDA в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и VSDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и VSDA
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.