Сравнение DSTL с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
DSTL и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 35.49% | -6.66% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%.
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и SPYV
DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
DSTL vs. SPYV — Ранг доходности на риск
DSTL
SPYV
Сравнение DSTL c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.85 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.27 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.08 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 5.09 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.85 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и SPYV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и SPYV
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и SPYV
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -58.45% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -12.03% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -17.89% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -4.43% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -8.77% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.56% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и SPYV
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 3.94% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.79% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 7.76% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 15.52% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 14.43% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 16.96% | +2.57% |