PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTL с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTL с SEIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DSTL returned 13.05%/yr vs 27.80%/yr for SEIV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 18.28%.

DSTL

1 день
-0.69%
1 месяц
1.26%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.90%
1 год
12.73%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.85%
1 месяц
10.69%
С начала года
18.28%
6 месяцев
21.23%
1 год
44.72%
3 года*
27.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTL и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		2.53%8.71%12.78%22.71%1.05%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.28%27.43%19.73%21.90%-3.71%

Correlation

The correlation between DSTL and SEIV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.88

The correlation between DSTL and SEIV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DSTL и SEIV

Секторы
DSTL
SEIV

Технологии

26.7%
17.0%

Здравоохранение

20.3%
18.1%

Промышленность

15.9%
3.0%

Потребительский циклический сектор

11.6%
18.5%

Коммуникационные услуги

7.6%
6.5%

Финансовые услуги

6.9%
23.0%

Энергетика

5.6%
0.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.9%

Коммунальные услуги

1.0%
2.4%

Сырьевые материалы

0.7%
5.1%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

DSTL
26.7%
SEIV
17.0%

Здравоохранение

DSTL
20.3%
SEIV
18.1%

Промышленность

DSTL
15.9%
SEIV
3.0%

Потребительский циклический сектор

DSTL
11.6%
SEIV
18.5%

Коммуникационные услуги

DSTL
7.6%
SEIV
6.5%

Финансовые услуги

DSTL
6.9%
SEIV
23.0%

Энергетика

DSTL
5.6%
SEIV
0.9%

Потребительский защитный сектор

DSTL
3.5%
SEIV
3.9%

Коммунальные услуги

DSTL
1.0%
SEIV
2.4%

Сырьевые материалы

DSTL
0.7%
SEIV
5.1%

Недвижимость

DSTL

-

SEIV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

DSTL vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTLSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
3.60

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
4.91

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.64

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

6.47

-4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

26.41

-21.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTL vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTLSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

3.60

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.23

-0.52

Просадки

Сравнение просадок DSTL и SEIV

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTLSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-18.18%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-6.95%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-17.71%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-0.85%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.48%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.70%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и SEIV

Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.39%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTLSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.10%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.08%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

12.49%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

16.68%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

16.68%

+2.71%

Сравнение комиссий DSTL и SEIV

DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и SEIV

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SEIV в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.24%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSTL and SEIV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.10%) compared to DSTL (3.39%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs SEIV's -18.18%.

On 3-year performance, SEIV leads with 27.80% vs 13.05% for DSTL. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 27.80% return vs 13.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for DSTL.

SEIV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.24% for DSTL.

They also come from different issuers: Distillate Capital and SEI. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTL и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор