Сравнение DSTL с LEAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD).
DSTL и LEAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. LEAD - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и LEAD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и LEAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 35.49% | -6.66% |
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 1.87% | 15.52% | 10.32% | 26.25% | -18.16% | 29.69% | 23.41% | 33.75% | -3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у LEAD с доходностью 1.87%.
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
LEAD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и LEAD
DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LEAD в 0.43%.
Доходность на риск
DSTL vs. LEAD — Ранг доходности на риск
DSTL
LEAD
Сравнение DSTL c LEAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | LEAD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.10 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.64 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.89 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 8.36 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | LEAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.10 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и LEAD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и LEAD
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности LEAD в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.66% | 0.70% | 0.93% | 1.13% | 1.27% | 1.79% | 0.81% | 1.32% | 1.38% | 0.97% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и LEAD
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке LEAD в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и LEAD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | LEAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -32.19% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -10.87% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -24.93% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -4.94% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -4.48% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.45% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и LEAD
Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.94%, в то время как у Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | LEAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 5.85% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 11.60% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 18.55% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 17.27% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 18.60% | +0.93% |