PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTL с LEAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTL с LEAD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital, while LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index. DSTL is actively managed, while LEAD is passively managed. Over the past 5 years, DSTL returned 9.04%/yr vs 12.16%/yr for LEAD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.43%/yr for LEAD.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и LEAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у LEAD с доходностью 15.75%.

DSTL

1 день
-0.69%
1 месяц
1.26%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.90%
1 год
12.73%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

LEAD

1 день
0.48%
1 месяц
4.84%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.25%
1 год
25.56%
3 года*
19.23%
5 лет*
12.16%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTL и LEAD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		2.53%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-6.66%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		15.75%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-3.20%

Correlation

The correlation between DSTL and LEAD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.88

Over the past year, the correlation between DSTL and LEAD has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DSTL и LEAD

Секторы
DSTL
LEAD

Технологии

26.7%
36.5%

Здравоохранение

20.3%
5.7%

Промышленность

15.9%
31.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%
1.3%

Коммуникационные услуги

7.6%
0.1%

Финансовые услуги

6.9%
16.2%

Энергетика

5.6%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.8%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

DSTL
26.7%
LEAD
36.5%

Здравоохранение

DSTL
20.3%
LEAD
5.7%

Промышленность

DSTL
15.9%
LEAD
31.1%

Потребительский циклический сектор

DSTL
11.6%
LEAD
1.3%

Коммуникационные услуги

DSTL
7.6%
LEAD
0.1%

Финансовые услуги

DSTL
6.9%
LEAD
16.2%

Энергетика

DSTL
5.6%
LEAD
1.3%

Потребительский защитный сектор

DSTL
3.5%
LEAD
3.8%

Коммунальные услуги

DSTL
1.0%
LEAD

-

Сырьевые материалы

DSTL
0.7%
LEAD

-

Недвижимость

DSTL

-

LEAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX
Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DGROLEAD с VOOLEAD с TDIVLEAD с VYM

Доходность на риск

DSTL vs. LEAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c LEAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTLLEADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.77

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.47

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.97

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

12.66

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTL vs. LEAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа LEAD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и LEAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTLLEADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.77

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.80

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DSTL и LEAD

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке LEAD в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и LEAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTLLEADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-32.19%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.65%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-17.86%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-24.93%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

0.00%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-4.42%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.02%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и LEAD

Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.39%, в то время как у Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTLLEADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.12%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

11.33%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

14.56%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

17.34%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

18.65%

+0.74%

Сравнение комиссий DSTL и LEAD

DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LEAD в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и LEAD

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности LEAD в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.24%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%0.00%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.58%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%

Часто задаваемые вопросы

DSTL and LEAD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (4.12%) compared to DSTL (3.39%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs LEAD's -32.19%.

On 5-year performance, LEAD leads with 12.16% vs 9.04% for DSTL. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LEAD has performed better with a 12.16% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.43% for LEAD.

DSTL has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.58% for LEAD.

DSTL is categorized as Large Cap Value Equities, while LEAD is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Distillate Capital and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.43% for LEAD.

LEAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTL и LEAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор