Сравнение DSTL с ELCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).
DSTL и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и ELCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | -2.35% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 9.71% | 9.96% | -1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и ELCV
DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.
Доходность на риск
DSTL vs. ELCV — Ранг доходности на риск
DSTL
ELCV
Сравнение DSTL c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.26 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.68 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.63 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 7.74 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.26 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и ELCV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и ELCV
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности ELCV в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.94% | 2.34% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и ELCV
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и ELCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -18.38% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -11.79% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -2.69% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -4.11% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.48% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и ELCV
Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.94%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.30% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 8.89% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 15.15% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 15.70% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 15.70% | +3.83% |