PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTL с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTL с DTD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. DSTL is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past 5 years, DSTL returned 8.57%/yr vs 12.14%/yr for DTD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 10.39%.

DSTL

1 день
0.03%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-1.10%
1 год
8.52%
3 года*
11.48%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.68%
1 год
21.29%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTL и DTD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		-0.31%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-8.42%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.39%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.98%

Correlation

The correlation between DSTL and DTD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.91

The correlation between DSTL and DTD shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DSTL и DTD

Секторы
DSTL
DTD

Технологии

31.1%
20.9%

Здравоохранение

20.3%
11.5%

Промышленность

12.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.9%
5.5%

Финансовые услуги

6.8%
18.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
7.2%

Энергетика

5.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
8.4%

Коммунальные услуги

1.0%
5.5%

Сырьевые материалы

0.7%
1.5%

Недвижимость

-

5.1%

Технологии

DSTL
31.1%
DTD
20.9%

Здравоохранение

DSTL
20.3%
DTD
11.5%

Промышленность

DSTL
12.9%
DTD
8.4%

Потребительский циклический сектор

DSTL
11.9%
DTD
5.5%

Финансовые услуги

DSTL
6.8%
DTD
18.2%

Коммуникационные услуги

DSTL
6.7%
DTD
7.2%

Энергетика

DSTL
5.4%
DTD
7.8%

Потребительский защитный сектор

DSTL
3.3%
DTD
8.4%

Коммунальные услуги

DSTL
1.0%
DTD
5.5%

Сырьевые материалы

DSTL
0.7%
DTD
1.5%

Недвижимость

DSTL

-

DTD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с VOODSTL с SCHDDSTL с POGRX
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

DSTL vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSTLDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.28

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.23

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.41

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

3.39

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

14.00

-11.04

DSTL vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа DTD равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSTL и DTD

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTLDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-58.19%

+25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-6.30%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-14.41%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-16.14%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-0.92%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-7.32%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.52%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и DTD

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTLDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.65%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

7.13%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

9.41%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

13.56%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

16.19%

+3.18%

Сравнение комиссий DSTL и DTD

DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и DTD

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.28%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

DSTL and DTD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTL has higher volatility (4.20%) compared to DTD (2.65%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs DTD's -58.19%.

On 5-year performance, DTD leads with 12.14% vs 8.57% for DSTL. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTD has performed better with a 12.14% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for DSTL.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.28% for DSTL.

They also come from different issuers: Distillate Capital and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTL и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор