PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DSTL с DSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTL с DSTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and DSTX (Distillate International Fundamental Stability & Value ETF) are both exchange-traded funds - DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital, while DSTX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Distillate Fundamental Stability & Value Index. DSTL is actively managed, while DSTX is passively managed. Over the past 5 years, DSTL returned 10.26%/yr vs 7.46%/yr for DSTX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for DSTX.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и DSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у DSTX с доходностью 8.05%.

DSTL

1 день
2.33%
1 месяц
6.54%
6 месяцев
5.51%
С начала года
8.79%
1 год
16.38%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

DSTX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
4.16%
С начала года
8.05%
1 год
25.46%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTL и DSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		8.79%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%2.36%
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		8.05%41.71%-0.44%20.03%-18.85%1.78%2.59%

Correlation

The correlation between DSTL and DSTX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.67

The correlation between DSTL and DSTX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DSTL и DSTX

Секторы
DSTL
DSTX

Технологии

31.1%
21.2%

Здравоохранение

20.3%
8.7%

Промышленность

12.9%
14.7%

Потребительский циклический сектор

11.9%
14.1%

Финансовые услуги

6.8%
4.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
7.2%

Энергетика

5.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
8.5%

Коммунальные услуги

1.0%
1.0%

Сырьевые материалы

0.7%
13.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

DSTL
31.1%
DSTX
21.2%

Здравоохранение

DSTL
20.3%
DSTX
8.7%

Промышленность

DSTL
12.9%
DSTX
14.7%

Потребительский циклический сектор

DSTL
11.9%
DSTX
14.1%

Финансовые услуги

DSTL
6.8%
DSTX
4.1%

Коммуникационные услуги

DSTL
6.7%
DSTX
7.2%

Энергетика

DSTL
5.4%
DSTX
3.0%

Потребительский защитный сектор

DSTL
3.3%
DSTX
8.5%

Коммунальные услуги

DSTL
1.0%
DSTX
1.0%

Сырьевые материалы

DSTL
0.7%
DSTX
13.6%

Недвижимость

DSTL

-

DSTX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX
Часто сравнивают с DSTX:
DSTX с JIREDSTX с PIZDSTX с DFAIDSTX с IQLTDSTX с IWQU.LDSTX с VXUSDSTX с IDMO

Доходность на риск

DSTL vs. DSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DSTX
Ранг доходности на риск DSTX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c DSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSTLDSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.57

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.18

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.05

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

6.69

-1.05

DSTL vs. DSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSTX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и DSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSTL и DSTX

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке DSTX в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и DSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTLDSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-33.67%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-12.48%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-13.29%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-31.95%

+11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.25%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-8.89%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.82%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и DSTX

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTLDSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.21%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

13.66%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

16.27%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

17.16%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

16.82%

+2.54%

Сравнение комиссий DSTL и DSTX

DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DSTX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и DSTX

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DSTX в 2.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.16%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.99%2.93%2.41%1.81%3.68%2.24%0.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSTL and DSTX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTL has higher volatility (5.13%) compared to DSTX (4.21%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs DSTX's -33.67%.

On 5-year performance, DSTL leads with 10.26% vs 7.46% for DSTX. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DSTX has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DSTL has performed better with a 10.26% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for DSTX.

DSTX has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 1.16% for DSTL.

DSTL is categorized as Large Cap Value Equities, while DSTX is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.55% for DSTX.

DSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTL и DSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор