Сравнение DSTL с DSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX).
DSTL и DSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и DSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и DSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 1.41% |
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 3.18% | 41.71% | -0.44% | 20.03% | -18.85% | 1.78% | 2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у DSTX с доходностью 3.18%.
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
DSTX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и DSTX
DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DSTX в 0.55%.
Доходность на риск
DSTL vs. DSTX — Ранг доходности на риск
DSTL
DSTX
Сравнение DSTL c DSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | DSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.86 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 2.55 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.73 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 10.88 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | DSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.86 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.41 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.45 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и DSTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и DSTX
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности DSTX в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% |
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 2.83% | 2.93% | 2.41% | 1.81% | 3.68% | 2.24% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и DSTX
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке DSTX в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и DSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | DSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -33.67% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -12.48% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -33.67% | +13.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -7.61% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -9.13% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.13% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и DSTX
Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.94%, в то время как у Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | DSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 7.85% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 12.28% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 18.04% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 16.91% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 16.81% | +2.72% |