Сравнение DSTL с DSMC
DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate, while DSMC is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Distillate. Both are actively managed. Over the past 3 years, DSTL returned 14.45%/yr vs 12.37%/yr for DSMC. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for DSMC.
Доходность
Сравнение доходности DSTL и DSMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у DSMC с доходностью 22.99%.
DSTL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.60%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 13.71%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.74%
DSMC
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 13.16%
- С начала года
- 22.99%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $292.01K | $261.83K | $232.66K | |
| $4.56M | $3.80M | $4.38M |
Сравнение доходности по годам DSTL и DSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 13.71% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | 4.47% |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 22.99% | 2.73% | 2.81% | 29.50% | 8.50% |
Correlation
The correlation between DSTL and DSMC is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between DSTL and DSMC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DSTL и DSMC
Секторы
DSTL
DSMC
Технологии
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Технологии
DSTL
DSMC
Здравоохранение
DSTL
DSMC
Промышленность
DSTL
DSMC
Потребительский циклический сектор
DSTL
DSMC
Финансовые услуги
DSTL
DSMC
Коммуникационные услуги
DSTL
DSMC
Энергетика
DSTL
DSMC
Потребительский защитный сектор
DSTL
DSMC
Коммунальные услуги
DSTL
DSMC
-
Сырьевые материалы
DSTL
DSMC
Недвижимость
DSTL
-
DSMC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSTL vs. DSMC — Ранг доходности на риск
DSTL
DSMC
Сравнение DSTL c DSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSTL | DSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.89 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 9.89 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSTL и DSMC
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки DSMC в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и DSMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSTL | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -28.62% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -10.33% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -28.62% | +11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.13% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -5.77% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.01% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и DSMC
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSTL | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 4.84% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 10.65% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 16.60% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 20.19% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 20.19% | -0.80% |
Сравнение комиссий DSTL и DSMC
DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DSMC в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и DSMC
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности DSMC в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.07% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.11% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
DSTL and DSMC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSTL has higher volatility (6.16%) compared to DSMC (4.84%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs DSMC's -28.62%.
On 3-year performance, DSTL leads with 14.45% vs 12.37% for DSMC. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DSMC has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DSTL has performed better with a 14.45% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for DSMC.
DSTL has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 1.07% for DSMC.
DSTL is categorized as Large Cap Value Equities, while DSMC is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.55% for DSMC.
DSMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSTL и DSMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор