Сравнение DSTL с DIVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).
DSTL и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и DIVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 27.73% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 1.91% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и DIVZ
DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Доходность на риск
DSTL vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
DSTL
DIVZ
Сравнение DSTL c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.97 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.36 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.35 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 5.58 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.97 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и DIVZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и DIVZ
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.71% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и DIVZ
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и DIVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -15.42% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -8.47% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -15.42% | -4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -5.60% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -3.47% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.05% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и DIVZ
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 2.89% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 6.66% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 12.06% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 12.59% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 12.61% | +6.92% |