PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DSTL с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DSTL и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSTL и DEW


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
-1.45%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-6.66%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.


DSTL

1 день
-0.03%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.11%
1 год
8.27%
3 года*
11.80%
5 лет*
9.17%
10 лет*

DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Сравнение комиссий DSTL и DEW

DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.


Доходность на риск

DSTL vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3232
Ранг коэф-та Мартина

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DSTLDEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.74

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.35

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.95

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

10.37

-7.52

DSTL vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DSTLDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.74

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.89

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.28

+0.42

Корреляция

Корреляция между DSTL и DEW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и DEW

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности DEW в 3.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
1.29%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок DSTL и DEW

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и DEW.


Загрузка...

Показатели просадок


DSTLDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-65.55%

+32.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.80%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-18.86%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-3.32%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-12.54%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.22%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и DEW

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DSTLDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.75%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

7.21%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

13.41%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

13.02%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

15.55%

+3.98%