Сравнение DSTL с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
DSTL и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 35.49% | -6.66% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -4.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и DEW
DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Доходность на риск
DSTL vs. DEW — Ранг доходности на риск
DSTL
DEW
Сравнение DSTL c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.74 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 2.35 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.95 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 10.37 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.74 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.89 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.28 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и DEW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и DEW
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности DEW в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и DEW
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -65.55% | +32.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -11.80% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -18.86% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -3.32% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -12.54% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.22% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и DEW
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.75% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 7.21% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 13.41% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 13.02% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 15.55% | +3.98% |