PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTL с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTL с ABEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, DSTL returned 9.27%/yr vs 7.17%/yr for ABEQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 3.99%.

DSTL

1 день
1.06%
1 месяц
1.94%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.05%
1 год
13.97%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—

ABEQ

1 день
0.53%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.99%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.90%
3 года*
11.81%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTL и ABEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		3.62%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%16.46%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		3.99%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.51%

Correlation

The correlation between DSTL and ABEQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.75

The correlation between DSTL and ABEQ shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DSTL и ABEQ

Секторы
DSTL
ABEQ

Технологии

26.7%
4.4%

Здравоохранение

20.3%
7.2%

Промышленность

15.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Коммуникационные услуги

7.6%
3.0%

Финансовые услуги

6.9%
24.8%

Энергетика

5.6%
10.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
10.9%

Коммунальные услуги

1.0%
1.4%

Сырьевые материалы

0.7%
17.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

DSTL
26.7%
ABEQ
4.4%

Здравоохранение

DSTL
20.3%
ABEQ
7.2%

Промышленность

DSTL
15.9%
ABEQ
8.3%

Потребительский циклический сектор

DSTL
11.6%
ABEQ

-

Коммуникационные услуги

DSTL
7.6%
ABEQ
3.0%

Финансовые услуги

DSTL
6.9%
ABEQ
24.8%

Энергетика

DSTL
5.6%
ABEQ
10.3%

Потребительский защитный сектор

DSTL
3.5%
ABEQ
10.9%

Коммунальные услуги

DSTL
1.0%
ABEQ
1.4%

Сырьевые материалы

DSTL
0.7%
ABEQ
17.0%

Недвижимость

DSTL

-

ABEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с BAMVABEQ с EQRR

Доходность на риск

DSTL vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTLABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.12

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.62

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.26

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

3.08

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTL vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABEQ равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTLABEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.12

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.57

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DSTL и ABEQ

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTLABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-27.82%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-7.89%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-7.95%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-17.26%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-6.94%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-4.08%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.22%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и ABEQ

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTLABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.05%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

6.67%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

8.92%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

10.82%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

13.84%

+5.55%

Сравнение комиссий DSTL и ABEQ

DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и ABEQ

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности ABEQ в 1.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.20%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.23%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%

Часто задаваемые вопросы

DSTL and ABEQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTL has higher volatility (3.52%) compared to ABEQ (2.05%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs ABEQ's -27.82%.

On 5-year performance, DSTL leads with 9.27% vs 7.17% for ABEQ. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DSTL has performed better with a 9.27% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

DSTL has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.20% for ABEQ.

They also come from different issuers: Distillate Capital and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.85% for ABEQ.

DSTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTL и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор