Сравнение DSTL с ABEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).
DSTL и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и ABEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 16.46% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.41% | 15.32% | 12.68% | 4.63% | -1.00% | 12.49% | 2.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 5.41%.
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
ABEQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и ABEQ
DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Доходность на риск
DSTL vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
DSTL
ABEQ
Сравнение DSTL c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.08 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.52 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.55 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 5.76 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.08 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.59 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и ABEQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и ABEQ
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности ABEQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и ABEQ
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и ABEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -27.82% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -7.95% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -17.26% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -5.67% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -4.02% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.14% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и ABEQ
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 2.46% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 7.09% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 11.59% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 10.86% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 13.98% | +5.55% |