PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSPIX с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSPIX с SPGP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).

DSPIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSPIX или SPGP.

Корреляция

Корреляция между DSPIX и SPGP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DSPIX и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSPIX:

0.72

SPGP:

0.10

Коэф-т Сортино

DSPIX:

1.21

SPGP:

0.34

Коэф-т Омега

DSPIX:

1.18

SPGP:

1.05

Коэф-т Кальмара

DSPIX:

0.81

SPGP:

0.12

Коэф-т Мартина

DSPIX:

3.12

SPGP:

0.42

Индекс Язвы

DSPIX:

4.86%

SPGP:

6.81%

Дневная вол-ть

DSPIX:

19.52%

SPGP:

22.28%

Макс. просадка

DSPIX:

-55.32%

SPGP:

-42.08%

Текущая просадка

DSPIX:

-2.74%

SPGP:

-5.95%

Доходность по периодам

С начала года, DSPIX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 0.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSPIX имеют среднегодовую доходность 12.73%, а акции SPGP немного впереди с 13.07%.

DSPIX

С начала года

1.75%

1 месяц

13.08%

6 месяцев

2.30%

1 год

14.02%

5 лет

17.47%

10 лет

12.73%

SPGP

С начала года

0.51%

1 месяц

14.82%

6 месяцев

-2.74%

1 год

2.26%

5 лет

17.54%

10 лет

13.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DSPIX и SPGP

DSPIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.

SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSPIX и SPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPIX
Ранг риск-скорректированной доходности DSPIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSPIX c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSPIX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPIX и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPIX и SPGP

Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.69%, что больше доходности SPGP в 1.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		27.69%28.12%27.46%18.33%12.91%4.64%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%1.70%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		1.46%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%

Просадки

Сравнение просадок DSPIX и SPGP

Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSPIX и SPGP

Текущая волатильность для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) составляет 5.44%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что DSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...