PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPIX с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSPIX с SPGP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).

DSPIX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DSPIX и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSPIX и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		-4.37%17.81%24.40%26.36%-18.51%28.64%14.18%31.31%-4.36%21.59%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		-4.85%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Доходность по периодам

С начала года, DSPIX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -4.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSPIX имеют среднегодовую доходность 13.50%, а акции SPGP немного впереди с 13.74%.

DSPIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.57%
10 лет*
13.50%

SPGP

1 день
0.35%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-4.76%
1 год
8.76%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.80%
10 лет*
13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с VTIDSPIX с PRNHXDSPIX с BTC-USDDSPIX с PRGFX
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Сравнение комиссий DSPIX и SPGP

DSPIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.

SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Доходность на риск

DSPIX vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPIX c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPIXSPGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.40

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.73

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.61

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

2.47

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSPIX vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPIX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPIX и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPIXSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.40

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.37

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.65

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Корреляция

Корреляция между DSPIX и SPGP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPIX и SPGP

Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.41%, что больше доходности SPGP в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		35.41%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.98%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Просадки

Сравнение просадок DSPIX и SPGP

Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и SPGP.

Загрузка...

Показатели просадок

DSPIXSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-42.08%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-15.00%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-22.87%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-42.08%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-7.95%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-4.39%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.72%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPIX и SPGP

Текущая волатильность для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) составляет 5.35%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что DSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSPIXSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.32%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

11.83%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

21.81%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

18.48%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

21.16%

-3.15%