PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPIX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSPIX с VTI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DSPIX (BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - DSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DSPIX returned 15.21%/yr vs 15.14%/yr for VTI. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DSPIX charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности DSPIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSPIX показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSPIX имеют среднегодовую доходность 15.21%, а акции VTI немного отстают с 15.14%.

DSPIX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.08%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.45%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%

VTI

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.71%
1 год
24.22%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSPIX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		9.69%17.81%24.40%26.36%-18.51%28.64%14.18%31.31%-4.36%21.59%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.82%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between DSPIX and VTI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.99

The correlation between DSPIX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с PRNHXDSPIX с PRGFXDSPIX с BTC-USDDSPIX с PESPX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

DSPIX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSPIXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.90

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.59

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.73

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

12.14

+1.39

DSPIX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPIX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSPIX и VTI

Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPIXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-55.45%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.92%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-19.30%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-25.36%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-35.00%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.85%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-8.01%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.00%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPIX и VTI

Текущая волатильность для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) составляет 4.66%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что DSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPIXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.95%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

10.05%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

12.83%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

17.51%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

18.32%

-0.24%

Сравнение комиссий DSPIX и VTI

DSPIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPIX и VTI

Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.85%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		30.85%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, DSPIX and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (4.95%) compared to DSPIX (4.66%). In terms of maximum drawdown, DSPIX dropped -55.32% vs VTI's -55.45%.

DSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSPIX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор