Сравнение DSPIX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
DSPIX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности DSPIX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSPIX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | -4.37% | 17.81% | 24.40% | 26.36% | -18.51% | 28.64% | 14.18% | 31.31% | -4.36% | 21.59% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DSPIX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSPIX имеют среднегодовую доходность 13.50%, а акции PRNHX немного отстают с 13.41%.
DSPIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 13.50%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSPIX и PRNHX
DSPIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
DSPIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
DSPIX
PRNHX
Сравнение DSPIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSPIX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.61 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.04 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.99 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 3.66 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSPIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.61 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.06 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DSPIX и PRNHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSPIX и PRNHX
Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.41%, что больше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 35.41% | 33.86% | 27.60% | 27.46% | 18.33% | 12.91% | 1.15% | 5.01% | 6.33% | 2.53% | 2.91% | 2.63% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок DSPIX и PRNHX
Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSPIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.32% | -70.96% | +15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -13.70% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -48.37% | +23.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -48.37% | +14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -23.90% | +17.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -18.39% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.71% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSPIX и PRNHX
Текущая волатильность для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) составляет 5.35%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что DSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSPIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 9.16% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 15.10% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 24.21% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 24.47% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 22.71% | -4.70% |