Сравнение DSPIX с PRGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX).
DSPIX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. PRGFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности DSPIX и PRGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSPIX и PRGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | -7.09% | 17.81% | 24.40% | 26.36% | -18.51% | 28.64% | 14.18% | 31.31% | -4.36% | 21.59% |
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | -11.25% | 15.64% | 38.36% | 45.33% | -40.12% | 19.86% | 36.92% | 30.83% | -1.04% | 33.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DSPIX показывает доходность -7.09%, что значительно выше, чем у PRGFX с доходностью -11.25%. За последние 10 лет акции DSPIX уступали акциям PRGFX по среднегодовой доходности: 13.17% против 14.06% соответственно.
DSPIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.09%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.17%
PRGFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -10.87%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSPIX и PRGFX
DSPIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRGFX в 0.63%.
Доходность на риск
DSPIX vs. PRGFX — Ранг доходности на риск
DSPIX
PRGFX
Сравнение DSPIX c PRGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSPIX | PRGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.61 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.04 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.74 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 2.49 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSPIX | PRGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.61 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.32 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.64 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DSPIX и PRGFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSPIX и PRGFX
Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.45%, что больше доходности PRGFX в 15.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 36.45% | 33.86% | 27.60% | 27.46% | 18.33% | 12.91% | 1.15% | 5.01% | 6.33% | 2.53% | 2.91% | 2.63% |
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | 15.31% | 13.58% | 13.26% | 3.34% | 3.55% | 9.34% | 3.51% | 1.81% | 9.09% | 13.57% | 2.22% | 7.23% |
Просадки
Сравнение просадок DSPIX и PRGFX
Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, примерно равная максимальной просадке PRGFX в -54.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и PRGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSPIX | PRGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.32% | -54.01% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -18.02% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -46.44% | +21.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -46.44% | +12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -14.90% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -10.70% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 5.34% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSPIX и PRGFX
Текущая волатильность для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) составляет 4.24%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что DSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSPIX | PRGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 6.85% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 12.66% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 21.94% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 23.12% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 22.06% | -4.07% |