PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPIX с PRGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSPIX с PRGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSPIX (BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund) and PRGFX (T. Rowe Price Growth Stock Fund) are both mutual funds - DSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PRGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, DSPIX returned 15.08%/yr vs 16.06%/yr for PRGFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DSPIX charges 0.20%/yr vs 0.63%/yr for PRGFX.

Доходность

Сравнение доходности DSPIX и PRGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSPIX показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у PRGFX с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции DSPIX уступали акциям PRGFX по среднегодовой доходности: 15.08% против 16.06% соответственно.

DSPIX

1 день
0.14%
1 месяц
5.78%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.81%
1 год
28.93%
3 года*
22.57%
5 лет*
14.05%
10 лет*
15.08%

PRGFX

1 день
-0.44%
1 месяц
6.84%
С начала года
6.97%
6 месяцев
6.21%
1 год
23.10%
3 года*
24.84%
5 лет*
10.81%
10 лет*
16.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSPIX и PRGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		11.63%17.81%24.40%26.36%-18.51%28.64%14.18%31.31%-4.36%21.59%
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund		6.97%15.64%38.36%45.33%-40.12%19.86%36.92%30.83%-1.04%33.57%

Correlation

The correlation between DSPIX and PRGFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1993 г.

0.92

The correlation between DSPIX and PRGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

T. Rowe Price Growth Stock Fund

Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с PRNHXDSPIX с VTIDSPIX с BTC-USDDSPIX с PESPX
Часто сравнивают с PRGFX:
PRGFX с TRBCXPRGFX с VUGPRGFX с RGAGXPRGFX с FXAIXPRGFX с RSPPRGFX с SCHGPRGFX с FFEGX

Доходность на риск

DSPIX vs. PRGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PRGFX
Ранг доходности на риск PRGFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGFX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPIX c PRGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPIXPRGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.50

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.07

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.32

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

4.21

+11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSPIX vs. PRGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPIX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа PRGFX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPIX и PRGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPIXPRGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.50

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.47

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DSPIX и PRGFX

Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, примерно равная максимальной просадке PRGFX в -54.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и PRGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPIXPRGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-54.01%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-18.02%

+9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-22.69%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-46.44%

+21.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-46.44%

+12.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-10.67%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

5.63%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPIX и PRGFX

Текущая волатильность для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) составляет 2.83%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что DSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPIXPRGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.59%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

11.90%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

15.82%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

23.11%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

22.10%

-4.07%

Сравнение комиссий DSPIX и PRGFX

DSPIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRGFX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPIX и PRGFX

Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, что больше доходности PRGFX в 12.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		30.32%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund		12.70%13.58%13.26%3.34%3.55%9.34%3.51%1.81%9.09%13.57%2.22%7.23%

Часто задаваемые вопросы

DSPIX and PRGFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRGFX has higher volatility (3.59%) compared to DSPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, DSPIX dropped -55.32% vs PRGFX's -54.01%.

DSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSPIX и PRGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор