PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSPIX с PRGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSPIX с PRGFX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX).

DSPIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. PRGFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSPIX или PRGFX.

Корреляция

Корреляция между DSPIX и PRGFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DSPIX и PRGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSPIX:

0.72

PRGFX:

0.53

Коэф-т Сортино

DSPIX:

1.21

PRGFX:

1.02

Коэф-т Омега

DSPIX:

1.18

PRGFX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DSPIX:

0.81

PRGFX:

0.67

Коэф-т Мартина

DSPIX:

3.12

PRGFX:

2.19

Индекс Язвы

DSPIX:

4.86%

PRGFX:

6.91%

Дневная вол-ть

DSPIX:

19.52%

PRGFX:

24.23%

Макс. просадка

DSPIX:

-55.32%

PRGFX:

-54.01%

Текущая просадка

DSPIX:

-2.74%

PRGFX:

-5.35%

Доходность по периодам

С начала года, DSPIX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у PRGFX с доходностью -1.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSPIX имеют среднегодовую доходность 12.73%, а акции PRGFX немного отстают с 12.60%.

DSPIX

С начала года

1.75%

1 месяц

13.08%

6 месяцев

2.30%

1 год

14.02%

5 лет

17.47%

10 лет

12.73%

PRGFX

С начала года

-1.10%

1 месяц

15.31%

6 месяцев

1.14%

1 год

13.22%

5 лет

13.07%

10 лет

12.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DSPIX и PRGFX

DSPIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRGFX в 0.63%.

PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSPIX и PRGFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPIX
Ранг риск-скорректированной доходности DSPIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
PRGFX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGFX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSPIX c PRGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSPIX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа PRGFX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPIX и PRGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPIX и PRGFX

Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.69%, тогда как PRGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		27.69%28.12%27.46%18.33%12.91%4.64%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%1.70%
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.19%0.26%0.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSPIX и PRGFX

Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, примерно равная максимальной просадке PRGFX в -54.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и PRGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSPIX и PRGFX

Текущая волатильность для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) составляет 5.44%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...