Сравнение DSPIX с PEOPX
DSPIX (BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund) and PEOPX (BNY Mellon S&P 500 Index Fund) are both S&P 500 funds from BNY Mellon tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DSPIX returned 14.81%/yr vs 14.71%/yr for PEOPX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. DSPIX charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for PEOPX.
Доходность
Сравнение доходности DSPIX и PEOPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSPIX показывает доходность 13.67%, а PEOPX немного ниже – 13.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSPIX имеют среднегодовую доходность 14.81%, а акции PEOPX немного отстают с 14.71%.
DSPIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 12.96%
- С начала года
- 13.67%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 14.81%
- Всё время*
- 10.68%
PEOPX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 13.46%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 14.71%
- Всё время*
- 8.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DSPIX и PEOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 13.67% | 17.81% | 24.40% | 26.36% | -18.51% | 28.64% | 14.18% | 31.31% | -4.36% | 21.59% |
PEOPX BNY Mellon S&P 500 Index Fund | 13.46% | 17.33% | 24.50% | 25.78% | -18.67% | 28.25% | 17.83% | 30.96% | -6.01% | 21.26% |
Correlation
The correlation between DSPIX and PEOPX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1993 г. | 1.00 |
The correlation between DSPIX and PEOPX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSPIX vs. PEOPX — Ранг доходности на риск
DSPIX
PEOPX
Сравнение DSPIX c PEOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSPIX | PEOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.59 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 11.06 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSPIX и PEOPX
Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, примерно равная максимальной просадке PEOPX в -57.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и PEOPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSPIX | PEOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.32% | -57.45% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.97% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -18.80% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -24.79% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -33.85% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -10.47% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.10% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSPIX и PEOPX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) имеют волатильность 4.15% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSPIX | PEOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.15% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 10.34% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 12.95% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 17.06% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 17.99% | +0.06% |
Сравнение комиссий DSPIX и PEOPX
DSPIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PEOPX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSPIX и PEOPX
Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.80%, что больше доходности PEOPX в 9.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 29.80% | 33.86% | 27.60% | 27.46% | 18.33% | 12.91% | 1.15% | 5.01% | 6.33% | 2.53% | 2.91% | 2.63% |
PEOPX BNY Mellon S&P 500 Index Fund | 9.12% | 10.35% | 10.38% | 7.35% | 11.78% | 12.89% | 11.94% | 14.37% | 14.75% | 9.21% | 10.90% | 7.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DSPIX and PEOPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PEOPX has higher volatility (4.15%) compared to DSPIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, DSPIX dropped -55.32% vs PEOPX's -57.45%.
DSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSPIX и PEOPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор