Сравнение DSP с VTI
DSP (Viant Technology Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 5 years, DSP returned -16.90%/yr vs 12.80%/yr for VTI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSP и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSP показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.
DSP
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- 9.18%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 41.39%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам DSP и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DSP Viant Technology Inc. | 5.65% | -36.60% | 175.62% | 71.39% | -58.58% | -79.66% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.72% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 18.79% |
Correlation
The correlation between DSP and VTI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSP vs. VTI — Ранг доходности на риск
DSP
VTI
Сравнение DSP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viant Technology Inc. (DSP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSP | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.43 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.24 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 14.94 | -15.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.38 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.74 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.51 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок DSP и VTI
Максимальная просадка DSP за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSP и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -55.45% | -39.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.96% | -8.92% | -36.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.63% | -19.30% | -49.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.53% | -25.36% | -65.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.38% | -0.26% | -81.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.98% | -8.03% | -74.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.51% | 1.93% | +25.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSP и VTI
Viant Technology Inc. (DSP) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что DSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 2.90% | +22.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.98% | 9.13% | +35.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.27% | 12.17% | +51.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.13% | 17.40% | +47.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.57% | 18.30% | +51.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSP и VTI
DSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSP Viant Technology Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
DSP and VTI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSP has higher volatility (25.33%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, DSP dropped -95.29% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSP и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор