Сравнение DSMC с XMVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM).
DSMC и XMVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DSMC и XMVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSMC и XMVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.80% | 2.73% | 2.81% | 29.50% | 8.68% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.15% | 18.46% | 11.73% | 16.31% | 7.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DSMC показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 2.15%.
DSMC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMVM
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSMC и XMVM
DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XMVM в 0.39%.
Доходность на риск
DSMC vs. XMVM — Ранг доходности на риск
DSMC
XMVM
Сравнение DSMC c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMC | XMVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.85 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.96 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 7.24 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMC | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DSMC и XMVM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и XMVM
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности XMVM в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.07% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок DSMC и XMVM
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и XMVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSMC | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -62.83% | +34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -13.61% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -6.32% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -10.34% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.68% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и XMVM
Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 4.09%, в то время как у Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSMC | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.49% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 11.40% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 20.97% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 21.79% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 22.81% | -2.11% |