PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMC с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMC с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DSMC is actively managed, while VBR is passively managed. Over the past 3 years, DSMC returned 14.16%/yr vs 17.22%/yr for VBR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DSMC charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности DSMC и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSMC показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 12.51%.

DSMC

1 день
0.70%
1 месяц
1.11%
С начала года
13.63%
6 месяцев
13.41%
1 год
28.11%
3 года*
14.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMC и VBR

2026 (YTD)2025202420232022
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		13.63%2.73%2.81%29.50%8.68%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%5.73%

Correlation

The correlation between DSMC and VBR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.92

The correlation between DSMC and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSMC и VBR

Секторы
DSMC
VBR

Технологии

21.5%
10.6%

Потребительский циклический сектор

19.9%
12.4%

Промышленность

17.8%
18.1%

Энергетика

17.0%
5.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
2.5%

Здравоохранение

5.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.0%

Финансовые услуги

4.1%
17.6%

Сырьевые материалы

3.5%
6.3%

Недвижимость

0.4%
10.1%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Технологии

DSMC
21.5%
VBR
10.6%

Потребительский циклический сектор

DSMC
19.9%
VBR
12.4%

Промышленность

DSMC
17.8%
VBR
18.1%

Энергетика

DSMC
17.0%
VBR
5.2%

Коммуникационные услуги

DSMC
6.0%
VBR
2.5%

Здравоохранение

DSMC
5.0%
VBR
7.9%

Потребительский защитный сектор

DSMC
4.8%
VBR
4.0%

Финансовые услуги

DSMC
4.1%
VBR
17.6%

Сырьевые материалы

DSMC
3.5%
VBR
6.3%

Недвижимость

DSMC
0.4%
VBR
10.1%

Коммунальные услуги

DSMC

-

VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с AVMVDSMC с SMCFDSMC с CALFDSMC с IWNDSMC с AVUVDSMC с VFLO
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

DSMC vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMC c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMCVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.82

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.66

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.11

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

10.96

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMC vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMC на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMC и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMCVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.42

+0.34

Просадки

Сравнение просадок DSMC и VBR

Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMCVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.62%

-61.98%

+33.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-8.85%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-24.19%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-8.27%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.50%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMC и VBR

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMCVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.89%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

10.47%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

15.14%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

19.77%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

21.73%

-1.35%

Сравнение комиссий DSMC и VBR

DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMC и VBR

Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.12%1.18%1.31%1.02%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

DSMC and VBR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSMC has higher volatility (4.31%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, DSMC dropped -28.62% vs VBR's -61.98%.

On 3-year performance, VBR leads with 17.22% vs 14.16% for DSMC. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VBR has performed better with a 17.22% return vs 14.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for DSMC.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.12% for DSMC.

They also come from different issuers: Distillate and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for DSMC and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMC и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор