Сравнение DSMC с SMIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).
DSMC и SMIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DSMC и SMIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSMC и SMIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.82% | 2.73% | 2.81% | 29.50% | 8.68% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.67% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DSMC показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 2.67%.
DSMC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMIG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSMC и SMIG
DSMC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.
Доходность на риск
DSMC vs. SMIG — Ранг доходности на риск
DSMC
SMIG
Сравнение DSMC c SMIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMC | SMIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.26 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.49 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.43 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 1.38 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMC | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.26 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.35 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между DSMC и SMIG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и SMIG
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SMIG в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% | 0.00% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок DSMC и SMIG
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и SMIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSMC | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -19.65% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -11.92% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -6.76% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -6.72% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.69% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и SMIG
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) имеют волатильность 4.08% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSMC | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.01% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 8.34% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 15.98% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 16.32% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 16.32% | +4.37% |