PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DSMC с OMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMC с OMFS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) and OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DSMC is actively managed, while OMFS is passively managed. Over the past 3 years, DSMC returned 12.42%/yr vs 14.93%/yr for OMFS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DSMC charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for OMFS.

Доходность

Сравнение доходности DSMC и OMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSMC показывает доходность 19.55%, а OMFS немного выше – 20.30%.

DSMC

1 день
1.79%
1 месяц
5.01%
6 месяцев
12.27%
С начала года
19.55%
1 год
27.82%
3 года*
12.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

OMFS

1 день
0.50%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
12.02%
С начала года
20.30%
1 год
32.18%
3 года*
14.93%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMC и OMFS

2026 (YTD)2025202420232022
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		19.55%2.73%2.81%29.50%8.50%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		20.30%13.34%3.98%15.12%3.61%

Correlation

The correlation between DSMC and OMFS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.83

The correlation between DSMC and OMFS shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DSMC и OMFS

Секторы
DSMC
OMFS

Потребительский циклический сектор

18.7%
7.9%

Технологии

18.0%
11.4%

Промышленность

16.6%
10.3%

Энергетика

14.4%
2.8%

Здравоохранение

11.0%
13.1%

Потребительский защитный сектор

9.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

5.8%
0.7%

Сырьевые материалы

3.4%
2.1%

Финансовые услуги

3.0%
25.2%

Недвижимость

0.4%
10.7%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

DSMC
18.7%
OMFS
7.9%

Технологии

DSMC
18.0%
OMFS
11.4%

Промышленность

DSMC
16.6%
OMFS
10.3%

Энергетика

DSMC
14.4%
OMFS
2.8%

Здравоохранение

DSMC
11.0%
OMFS
13.1%

Потребительский защитный сектор

DSMC
9.0%
OMFS
2.8%

Коммуникационные услуги

DSMC
5.8%
OMFS
0.7%

Сырьевые материалы

DSMC
3.4%
OMFS
2.1%

Финансовые услуги

DSMC
3.0%
OMFS
25.2%

Недвижимость

DSMC
0.4%
OMFS
10.7%

Коммунальные услуги

DSMC

-

OMFS
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с AVMVDSMC с SMCFDSMC с CALFDSMC с AVUVDSMC с IWNDSMC с VFLO
Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOO

Доходность на риск

DSMC vs. OMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMC c OMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSMCOMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.84

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.71

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.45

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

11.88

-2.88

DSMC vs. OMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMC на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMC и OMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSMC и OMFS

Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и OMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMCOMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.62%

-42.50%

+13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-9.38%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-22.35%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-10.35%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.72%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMC и OMFS

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что DSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMCOMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.37%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

12.58%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

17.64%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

21.36%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

24.20%

-3.97%

Сравнение комиссий DSMC и OMFS

DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии OMFS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMC и OMFS

Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности OMFS в 1.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.10%1.18%1.31%1.02%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		1.08%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%

Часто задаваемые вопросы

DSMC and OMFS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSMC has higher volatility (4.54%) compared to OMFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, DSMC dropped -28.62% vs OMFS's -42.50%.

On 3-year performance, OMFS leads with 14.93% vs 12.42% for DSMC. On fees, OMFS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, OMFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OMFS has performed better with a 14.93% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for DSMC.

DSMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.08% for OMFS.

They also come from different issuers: Distillate and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for DSMC and 0.39% for OMFS.

OMFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMC и OMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор