Сравнение DSMC с OMFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS).
DSMC и OMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DSMC и OMFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSMC и OMFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.80% | 2.73% | 2.81% | 29.50% | 8.68% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 2.13% | 13.34% | 3.98% | 15.12% | 3.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DSMC показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 2.13%.
DSMC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMFS
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSMC и OMFS
DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии OMFS в 0.39%.
Доходность на риск
DSMC vs. OMFS — Ранг доходности на риск
DSMC
OMFS
Сравнение DSMC c OMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMC | OMFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.48 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.80 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 6.67 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMC | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.36 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между DSMC и OMFS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и OMFS
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности OMFS в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.02% | 0.80% | 1.87% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок DSMC и OMFS
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и OMFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSMC | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -42.50% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -12.23% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -6.39% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -10.68% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.29% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и OMFS
Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 4.09%, в то время как у Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSMC | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 6.48% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 13.57% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 21.35% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 21.61% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 24.45% | -3.75% |