Сравнение DSMC с ISVL
DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DSMC is actively managed, while ISVL is passively managed. Over the past 3 years, DSMC returned 12.42%/yr vs 20.51%/yr for ISVL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSMC charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.
Доходность
Сравнение доходности DSMC и ISVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSMC показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 10.32%.
DSMC
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 5.01%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 19.55%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 6.36%
- С начала года
- 10.32%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSMC и ISVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 19.55% | 2.73% | 2.81% | 29.50% | 8.50% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 10.32% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | 13.25% |
Correlation
The correlation between DSMC and ISVL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between DSMC and ISVL shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DSMC и ISVL
Секторы
DSMC
ISVL
Потребительский циклический сектор
Технологии
Промышленность
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
DSMC
ISVL
Технологии
DSMC
ISVL
Промышленность
DSMC
ISVL
Энергетика
DSMC
ISVL
Здравоохранение
DSMC
ISVL
Потребительский защитный сектор
DSMC
ISVL
Коммуникационные услуги
DSMC
ISVL
Сырьевые материалы
DSMC
ISVL
Финансовые услуги
DSMC
ISVL
Недвижимость
DSMC
ISVL
Коммунальные услуги
DSMC
-
ISVL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSMC vs. ISVL — Ранг доходности на риск
DSMC
ISVL
Сравнение DSMC c ISVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSMC | ISVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.09 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 8.04 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSMC и ISVL
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и ISVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSMC | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -30.48% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -12.48% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.62% | -12.93% | -15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -6.55% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.23% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и ISVL
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что DSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSMC | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 3.50% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 12.70% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 14.81% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 16.92% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 16.72% | +3.51% |
Сравнение комиссий DSMC и ISVL
DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и ISVL
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности ISVL в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.10% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% | 0.00% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.13% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
DSMC and ISVL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSMC has higher volatility (4.54%) compared to ISVL (3.50%). In terms of maximum drawdown, DSMC dropped -28.62% vs ISVL's -30.48%.
On 3-year performance, ISVL leads with 20.51% vs 12.42% for DSMC. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISVL has performed better with a 20.51% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for DSMC.
ISVL has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.10% for DSMC.
They also come from different issuers: Distillate and iShares. Their fees differ too: 0.55% for DSMC and 0.30% for ISVL.
ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSMC и ISVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор