Сравнение DSMC с ISVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL).
DSMC и ISVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DSMC и ISVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSMC и ISVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.82% | 2.73% | 2.81% | 29.50% | 8.68% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.94% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DSMC показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 2.94%.
DSMC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSMC и ISVL
DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.
Доходность на риск
DSMC vs. ISVL — Ранг доходности на риск
DSMC
ISVL
Сравнение DSMC c ISVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMC | ISVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.03 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.78 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.88 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 11.65 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMC | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.03 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.65 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DSMC и ISVL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и ISVL
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности ISVL в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% | 0.00% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.61% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок DSMC и ISVL
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и ISVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSMC | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -30.48% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -12.48% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -7.13% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -6.79% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.09% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и ISVL
Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 4.08%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSMC | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 7.26% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 10.98% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 17.70% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 16.76% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 16.76% | +3.93% |