PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMC с DGRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMC с DGRS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) and DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) are both Small Cap Value Equities funds. DSMC is actively managed, while DGRS is passively managed. Over the past 3 years, DSMC returned 14.16%/yr vs 14.71%/yr for DGRS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DSMC charges 0.55%/yr vs 0.38%/yr for DGRS.

Доходность

Сравнение доходности DSMC и DGRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSMC показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у DGRS с доходностью 14.63%.

DSMC

1 день
0.70%
1 месяц
1.11%
С начала года
13.63%
6 месяцев
13.41%
1 год
28.11%
3 года*
14.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRS

1 день
0.95%
1 месяц
-0.32%
С начала года
14.63%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.83%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMC и DGRS

2026 (YTD)2025202420232022
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		13.63%2.73%2.81%29.50%8.68%
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		14.63%-0.43%10.40%21.16%7.64%

Correlation

The correlation between DSMC and DGRS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.93

The correlation between DSMC and DGRS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSMC и DGRS

Секторы
DSMC
DGRS

Технологии

21.5%
8.7%

Потребительский циклический сектор

19.9%
16.5%

Промышленность

17.8%
19.0%

Энергетика

17.0%
12.0%

Коммуникационные услуги

6.0%
2.0%

Здравоохранение

5.0%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.3%

Финансовые услуги

4.1%
24.8%

Сырьевые материалы

3.5%
7.6%

Недвижимость

0.4%
1.7%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

DSMC
21.5%
DGRS
8.7%

Потребительский циклический сектор

DSMC
19.9%
DGRS
16.5%

Промышленность

DSMC
17.8%
DGRS
19.0%

Энергетика

DSMC
17.0%
DGRS
12.0%

Коммуникационные услуги

DSMC
6.0%
DGRS
2.0%

Здравоохранение

DSMC
5.0%
DGRS
1.3%

Потребительский защитный сектор

DSMC
4.8%
DGRS
6.3%

Финансовые услуги

DSMC
4.1%
DGRS
24.8%

Сырьевые материалы

DSMC
3.5%
DGRS
7.6%

Недвижимость

DSMC
0.4%
DGRS
1.7%

Коммунальные услуги

DSMC

-

DGRS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с AVMVDSMC с SMCFDSMC с CALFDSMC с IWNDSMC с AVUVDSMC с VFLO
Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с SCHDDGRS с XSVMDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с CALF

Доходность на риск

DSMC vs. DGRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMC c DGRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMCDGRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.50

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.31

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.78

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

8.53

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMC vs. DGRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMC на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRS равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMC и DGRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMCDGRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.41

+0.35

Просадки

Сравнение просадок DSMC и DGRS

Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки DGRS в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и DGRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMCDGRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.62%

-44.83%

+16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-9.68%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-27.57%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.85%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-6.73%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.15%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMC и DGRS

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) имеют волатильность 4.31% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMCDGRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.28%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

11.39%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.98%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

20.43%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

23.63%

-3.25%

Сравнение комиссий DSMC и DGRS

DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DGRS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMC и DGRS

Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности DGRS в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.21%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.12%1.18%1.31%1.02%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSMC and DGRS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSMC has higher volatility (4.31%) compared to DGRS (4.28%). In terms of maximum drawdown, DSMC dropped -28.62% vs DGRS's -44.83%.

On 3-year performance, DGRS leads with 14.71% vs 14.16% for DSMC. On fees, DGRS is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGRS has performed better with a 14.71% return vs 14.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for DSMC.

DGRS has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.12% for DSMC.

They also come from different issuers: Distillate and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for DSMC and 0.38% for DGRS.

DSMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMC и DGRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор