Сравнение DSMC с DGRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS).
DSMC и DGRS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DSMC и DGRS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSMC и DGRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.82% | 2.73% | 2.81% | 29.50% | 8.68% |
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 7.71% | -0.43% | 10.40% | 21.16% | 7.64% |
Доходность по периодам
С начала года, DSMC показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у DGRS с доходностью 7.71%.
DSMC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSMC и DGRS
DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DGRS в 0.38%.
Доходность на риск
DSMC vs. DGRS — Ранг доходности на риск
DSMC
DGRS
Сравнение DSMC c DGRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMC | DGRS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.77 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 4.18 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMC | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.77 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.39 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между DSMC и DGRS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и DGRS
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DGRS в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 2.39% | 2.68% | 2.15% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 1.90% | 1.82% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок DSMC и DGRS
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки DGRS в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и DGRS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSMC | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -44.83% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -14.03% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -5.39% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -6.80% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.19% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и DGRS
Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 4.08%, в то время как у WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSMC | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.78% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 12.48% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 22.24% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 20.51% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 23.63% | -2.94% |