Сравнение DSMC с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
DSMC и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DSMC и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSMC и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.80% | 2.73% | 2.81% | 29.50% | 8.68% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.21% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DSMC показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.21%.
DSMC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSMC и AVSC
DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Доходность на риск
DSMC vs. AVSC — Ранг доходности на риск
DSMC
AVSC
Сравнение DSMC c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMC | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.31 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.92 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.21 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 8.53 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMC | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.31 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.31 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DSMC и AVSC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и AVSC
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности AVSC в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок DSMC и AVSC
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, примерно равная максимальной просадке AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSMC | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -28.40% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -13.45% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -4.50% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -7.63% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.50% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и AVSC
Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 4.09%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSMC | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 6.08% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 13.18% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 23.15% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 22.60% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 22.60% | -1.90% |