Сравнение DSMC с AVSC
DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DSMC is actively managed, while AVSC is passively managed. Over the past 3 years, DSMC returned 12.32%/yr vs 18.70%/yr for AVSC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DSMC charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности DSMC и AVSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSMC показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 21.15%.
DSMC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 21.15%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 42.10%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSMC и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 11.65% | 2.73% | 2.81% | 29.50% | 8.50% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 21.15% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | 3.53% |
Correlation
The correlation between DSMC and AVSC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between DSMC and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSMC vs. AVSC — Ранг доходности на риск
DSMC
AVSC
Сравнение DSMC c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSMC | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 5.36 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 16.79 | -8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSMC и AVSC
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, примерно равная максимальной просадке AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSMC | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -28.40% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -7.89% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.62% | -28.40% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -0.53% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -7.35% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.51% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и AVSC
Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 4.34%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSMC | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.70% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 11.99% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 18.18% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 22.28% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 22.28% | -1.98% |
Сравнение комиссий DSMC и AVSC
DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и AVSC
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности AVSC в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.20% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.14% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
DSMC and AVSC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVSC has higher volatility (4.70%) compared to DSMC (4.34%). In terms of maximum drawdown, DSMC dropped -28.62% vs AVSC's -28.40%.
On 3-year performance, AVSC leads with 18.70% vs 12.32% for DSMC. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DSMC has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 18.70% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for DSMC.
AVSC has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.14% for DSMC.
They also come from different issuers: Distillate and Avantis. Their fees differ too: 0.55% for DSMC and 0.25% for AVSC.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSMC и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор