Сравнение DSM с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DSM и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSM и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | -1.73% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DSM показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 1.36% против 9.87% соответственно.
DSM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 1.36%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSM и SWSSX
DSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSM vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
DSM
SWSSX
Сравнение DSM c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSM | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.11 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.66 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.81 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 6.78 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSM | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.11 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.16 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.41 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DSM и SWSSX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSM и SWSSX
Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.54% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок DSM и SWSSX
Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSM | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -60.34% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -13.90% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -31.93% | -6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -41.81% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -7.91% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -10.78% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.71% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSM и SWSSX
Текущая волатильность для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) составляет 4.49%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что DSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSM | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 7.53% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 14.53% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 23.31% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 22.62% | -10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 24.05% | -10.60% |