Сравнение DSM с DHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY).
DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. DHY управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DSM и DHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSM и DHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | -1.73% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | -3.22% | 2.19% | 18.18% | 24.13% | -21.75% | 16.99% | 0.10% | 26.18% | -16.10% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DSM показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у DHY с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям DHY по среднегодовой доходности: 1.36% против 7.85% соответственно.
DSM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 1.36%
DHY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -2.32%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSM и DHY
DSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DHY в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSM vs. DHY — Ранг доходности на риск
DSM
DHY
Сравнение DSM c DHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSM | DHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.16 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | -0.13 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.22 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | -0.66 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSM | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.16 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.28 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.44 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.18 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DSM и DHY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSM и DHY
Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности DHY в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.54% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | 9.84% | 9.30% | 8.69% | 9.39% | 10.57% | 7.61% | 8.68% | 9.02% | 11.20% | 9.40% | 10.52% | 12.63% |
Просадки
Сравнение просадок DSM и DHY
Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки DHY в -71.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и DHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSM | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -71.47% | +22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -10.38% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -27.23% | -11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -41.36% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -6.60% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -12.37% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.52% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSM и DHY
Текущая волатильность для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) составляет 4.49%, в то время как у Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что DSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSM | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.39% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 9.40% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 14.34% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 15.25% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 17.97% | -4.52% |