Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции DSM — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DSM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $929.

Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) показал доход в 0.93% с начала года и 15.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DSM составила 1.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 11 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении DSM закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.

Dimensional Small Cap Equity Fund has an annualized alpha of 4.48%, beta of 0.18, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 12, 1990.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (27.36%) than losses (20.64%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия DSM составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

DSM имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Dimensional Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dimensional Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 49.15%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 328 торговых сессий.

Текущая просадка Dimensional Small Cap Equity Fund составляет 11.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.