Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dimensional Small Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) показал доход в -1.40% с начала года и 9.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DSM составила 1.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 11 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении DSM закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.

Dimensional Small Cap Equity Fund: годовая альфа составляет 4.51%, бета — 0.18, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 12.01.1990.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (27.56%) было выше, чем в снижении (20.51%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия DSM составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

DSM имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Dimensional Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dimensional Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 49.15%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 328 торговых сессий.

Текущая просадка Dimensional Small Cap Equity Fund составляет 13.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.