- ISIN
- US26202F1075
- CUSIP
- 09662E109
- Эмитент
- Dimensional Fund Advisors
- Дата выпуска
- 1 янв. 2013 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции DSM — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DSM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $931.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) показал доход в 2.26% с начала года и 15.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DSM составила 1.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Dimensional Small Cap Equity Fund
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 1.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность DSM по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DSM закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.70% | 0.25% | -2.33% | 1.10% | 2.08% | 0.49% | 2.26% | ||||||
| 2025 | 0.66% | 3.75% | -4.02% | -2.10% | -1.11% | 1.32% | -0.84% | 3.13% | 4.63% | 1.57% | -1.29% | 5.15% | 10.90% |
| 2024 | -0.04% | 2.07% | 1.52% | -3.79% | 1.56% | 4.71% | 1.15% | 1.80% | 2.76% | -3.09% | 2.30% | -5.09% | 5.52% |
| 2023 | 4.88% | -4.62% | 5.11% | -2.13% | -4.41% | 2.55% | 0.73% | -4.93% | -7.99% | -3.88% | 14.06% | 5.89% | 3.18% |
| 2022 | -10.21% | -1.88% | -2.74% | -5.38% | 0.62% | -6.31% | 7.41% | -2.87% | -11.54% | -4.10% | 10.07% | -2.00% | -27.04% |
| 2021 | 0.26% | -0.52% | 0.90% | 2.04% | 2.89% | 1.23% | 3.04% | 0.24% | -5.11% | 0.87% | 3.12% | 1.70% | 10.89% |
Метрики бенчмарка
Dimensional Small Cap Equity Fund has an annualized alpha of 4.52%, beta of 0.18, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 11, 1990.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (27.36%) than losses (20.32%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.52%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 27.36%
- Участие в снижении
- 20.32%
Комиссия
Комиссия DSM составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DSM имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.29 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 10.15 | -2.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.25 | $0.22 | $0.24 | $0.34 | $0.36 | $0.36 | $0.42 | $0.43 | $0.50 | $0.50 | $0.50 |
Дивидендный доход | 4.80% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.34 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dimensional Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 49.15%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 328 торговых сессий.
Текущая просадка Dimensional Small Cap Equity Fund составляет 10.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.15%окт. 2008 г. | 1y 5mo | 1y 3mo | 2y 9moмай 2007 г. - февр. 2010 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -38.75%окт. 2023 г. | 2y 2mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -32.01%март 2020 г. | 4mo 12d | 1y 1mo | 1y 6moнояб. 2019 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -26.74%дек. 1999 г. | 1y 10mo | 1y 1mo | 2y 11moянв. 1998 г. - янв. 2001 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -23.39%нояб. 1994 г. | 9mo 9d | 1y 12d | 1y 9moфевр. 1994 г. - нояб. 1995 г. |
Показатели просадок
| DSM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -56.78% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -9.10% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -18.90% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -25.43% | -13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -33.92% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -3.31% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -10.71% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.05% | 0.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DSM
Добавьте Dimensional Small Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DSM