Сравнение DSM с DFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Dimensional Financial Leaders Fund (DFP).
DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. DFP управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DSM и DFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSM и DFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | -1.40% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | -1.71% | 11.88% | 20.47% | 2.12% | -26.32% | 2.18% | 16.83% | 40.77% | -17.56% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DSM показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у DFP с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям DFP по среднегодовой доходности: 1.39% против 6.02% соответственно.
DSM
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 1.39%
DFP
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSM и DFP
DSM берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии DFP в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSM vs. DFP — Ранг доходности на риск
DSM
DFP
Сравнение DSM c DFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Dimensional Financial Leaders Fund (DFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSM | DFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.55 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.78 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.62 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 2.39 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSM | DFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.55 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.05 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.32 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.35 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DSM и DFP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSM и DFP
Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности DFP в 7.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.53% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | 7.42% | 6.99% | 6.81% | 7.39% | 10.54% | 7.03% | 6.36% | 6.41% | 8.75% | 7.11% | 8.16% | 8.38% |
Просадки
Сравнение просадок DSM и DFP
Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, примерно равная максимальной просадке DFP в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и DFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSM | DFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -47.32% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -9.97% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -40.00% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -47.32% | +8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.91% | -7.67% | -6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -9.83% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.60% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSM и DFP
Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) имеют волатильность 4.51% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSM | DFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.59% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 6.18% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 11.91% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 14.68% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 18.94% | -5.49% |