Сравнение DSM с DMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Dimensional Multi-Blend Fund (DMB).
DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. DMB управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DSM и DMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSM и DMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | -1.40% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | -2.99% | 10.69% | 3.87% | 2.42% | -23.23% | 7.04% | 0.75% | 28.84% | -3.89% | 11.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DSM показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у DMB с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям DMB по среднегодовой доходности: 1.39% против 2.41% соответственно.
DSM
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 1.39%
DMB
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSM и DMB
DSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSM vs. DMB — Ранг доходности на риск
DSM
DMB
Сравнение DSM c DMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Dimensional Multi-Blend Fund (DMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSM | DMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.43 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.62 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.50 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 1.31 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSM | DMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.43 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.12 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.16 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.15 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DSM и DMB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSM и DMB
Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности DMB в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.53% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | 4.44% | 3.93% | 3.48% | 4.46% | 5.80% | 4.42% | 4.54% | 4.36% | 5.36% | 4.89% | 5.97% | 6.06% |
Просадки
Сравнение просадок DSM и DMB
Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки DMB в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и DMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSM | DMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -40.15% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -9.64% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -40.15% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -40.15% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.91% | -22.98% | +9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -14.21% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.70% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSM и DMB
Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что DSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSM | DMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 3.71% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 6.39% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 10.06% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 14.59% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 15.16% | -1.71% |