Сравнение DSM с DMB
DSM (Dimensional Small Cap Equity Fund) and DMB (Dimensional Multi-Blend Fund) are both mutual funds - DSM is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional Fund Advisors, while DMB is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional Fund Advisors. Over the past 10 years, DSM returned 1.29%/yr vs 2.15%/yr for DMB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DSM charges 0.03%/yr vs 0.03%/yr for DMB.
Доходность
Сравнение доходности DSM и DMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSM показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у DMB с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям DMB по среднегодовой доходности: 1.29% против 2.15% соответственно.
DSM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- -1.47%
- 10 лет*
- 1.29%
DMB
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение доходности по годам DSM и DMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 0.93% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | 1.17% | 10.69% | 3.87% | 2.42% | -23.23% | 7.04% | 0.75% | 28.84% | -3.89% | 11.52% |
Correlation
The correlation between DSM and DMB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2013 г. | 0.47 |
The correlation between DSM and DMB shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSM vs. DMB — Ранг доходности на риск
DSM
DMB
Сравнение DSM c DMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Dimensional Multi-Blend Fund (DMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSM | DMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.83 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 6.63 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSM | DMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.14 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.17 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок DSM и DMB
Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки DMB в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и DMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSM | DMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -40.15% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -8.00% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -22.06% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -40.15% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -40.15% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -19.67% | +7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -14.29% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.21% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSM и DMB
Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) имеют волатильность 3.50% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSM | DMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.35% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 7.19% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 9.07% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 14.66% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.49% | 15.20% | -1.71% |
Сравнение комиссий DSM и DMB
DSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSM и DMB
Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности DMB в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | 4.51% | 3.93% | 3.48% | 4.46% | 5.80% | 4.42% | 4.54% | 4.36% | 5.36% | 4.89% | 5.97% | 6.06% |
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.72% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
DSM and DMB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSM has higher volatility (3.50%) compared to DMB (3.35%). In terms of maximum drawdown, DSM dropped -49.15% vs DMB's -40.15%.
DMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSM и DMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор