PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSM с DHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSM с DHF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSM (Dimensional Small Cap Equity Fund) and DHF (Dimensional High Yield Fund) are both mutual funds - DSM is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional Fund Advisors, while DHF is a High Yield Bonds fund managed by Dimensional Fund Advisors. Over the past 10 years, DSM returned 1.29%/yr vs 5.97%/yr for DHF. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DSM charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for DHF.

Доходность

Сравнение доходности DSM и DHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Dimensional High Yield Fund (DHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSM показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у DHF с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям DHF по среднегодовой доходности: 1.29% против 5.97% соответственно.

DSM

1 день
-0.33%
1 месяц
2.61%
С начала года
0.93%
6 месяцев
4.36%
1 год
15.77%
3 года*
7.34%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
1.29%

DHF

1 день
-0.41%
1 месяц
1.14%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-0.53%
1 год
4.84%
3 года*
12.71%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSM и DHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund		0.93%10.90%5.52%3.18%-27.04%10.89%3.32%20.57%-13.60%12.79%
DHF
Dimensional High Yield Fund		0.86%5.67%21.12%15.00%-22.70%10.35%6.46%24.68%-11.11%8.43%

Correlation

The correlation between DSM and DHF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 1998 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Small Cap Equity Fund

Dimensional High Yield Fund

Часто сравнивают с DSM:
DSM с DMBDSM с DFPDSM с DHYDSM с DMODSM с DIAXDSM с DMADSM с TNVIX
Часто сравнивают с DHF:
DHF с DMBDHF с DMADHF с HIODHF с DFPDHF с DMODHF с EHIDHF с DIAX

Доходность на риск

DSM vs. DHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSM
Ранг доходности на риск DSM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSM: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DHF
Ранг доходности на риск DHF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHF: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSM c DHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Dimensional High Yield Fund (DHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMDHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.41

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.71

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

0.56

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

1.60

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSM vs. DHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSM на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа DHF равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSM и DHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMDHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.41

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.18

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.34

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.14

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DSM и DHF

Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки DHF в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и DHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMDHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-71.32%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.66%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-11.81%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-37.82%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-42.94%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-3.35%

-8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-23.03%

+14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.04%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DSM и DHF

Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Dimensional High Yield Fund (DHF) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что DSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMDHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.21%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

9.68%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

11.98%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

15.76%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

17.78%

-4.29%

Сравнение комиссий DSM и DHF

DSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DHF в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSM и DHF

Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности DHF в 8.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHF
Dimensional High Yield Fund		8.64%8.47%8.14%7.86%10.12%8.24%8.60%8.52%10.41%8.98%9.76%11.30%
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund		4.72%4.07%3.72%4.27%5.95%4.31%4.57%5.19%6.11%5.82%6.19%6.17%

Часто задаваемые вопросы

DSM and DHF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSM has higher volatility (3.50%) compared to DHF (3.21%). In terms of maximum drawdown, DSM dropped -49.15% vs DHF's -71.32%.

DSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSM и DHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор