PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSM с DMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSM с DMA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DSM (Dimensional Small Cap Equity Fund) and DMA (Dimensional Managed Account Fund) are both mutual funds - DSM is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional Fund Advisors, while DMA is a Diversified Portfolio fund managed by Dimensional Fund Advisors. Over the past 3 years, DSM returned 7.29%/yr vs 21.76%/yr for DMA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DSM charges 0.03%/yr vs 0.03%/yr for DMA.

Доходность

Сравнение доходности DSM и DMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Dimensional Managed Account Fund (DMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSM показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у DMA с доходностью -11.61%.

DSM

1 день
0.33%
1 месяц
3.00%
С начала года
2.26%
6 месяцев
4.98%
1 год
15.56%
3 года*
7.29%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
1.19%

DMA

1 день
-0.82%
1 месяц
4.21%
С начала года
-11.61%
6 месяцев
-12.39%
1 год
-2.46%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSM и DMA

2026 (YTD)2025202420232022
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund		2.26%10.90%5.52%3.18%-25.88%
DMA
Dimensional Managed Account Fund		-11.61%16.89%41.06%-3.81%-37.55%

Correlation

The correlation between DSM and DMA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Small Cap Equity Fund

Dimensional Managed Account Fund

Часто сравнивают с DSM:
DSM с DFPDSM с DHFDSM с DHYDSM с DMBDSM с DMODSM с TNVIXDSM с CRSSX
Часто сравнивают с DMA:
DMA с DMODMA с DFPDMA с DHFDMA с HEQDMA с SCDDMA с PUDZXDMA с CFIHX

Доходность на риск

DSM vs. DMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSM
Ранг доходности на риск DSM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DMA
Ранг доходности на риск DMA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSM c DMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Dimensional Managed Account Fund (DMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSMDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-0.16

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-0.12

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.98

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

-0.13

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

-0.37

+7.98

DSM vs. DMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSM на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа DMA равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSM и DMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSM и DMA

Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки DMA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и DMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-53.24%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-18.34%

+11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-18.34%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-13.19%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-25.66%

+17.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

6.62%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DSM и DMA

Текущая волатильность для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) составляет 1.95%, в то время как у Dimensional Managed Account Fund (DMA) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что DSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

8.23%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

13.46%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

15.21%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

27.23%

-14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.48%

27.23%

-13.75%

Сравнение комиссий DSM и DMA

DSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DMA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSM и DMA

Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности DMA в 16.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMA
Dimensional Managed Account Fund		16.74%9.42%3.83%5.22%10.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund		4.80%4.07%3.72%4.27%5.95%4.31%4.57%5.19%6.11%5.82%6.19%6.17%

Часто задаваемые вопросы

DSM and DMA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMA has higher volatility (8.23%) compared to DSM (1.95%). In terms of maximum drawdown, DSM dropped -49.15% vs DMA's -53.24%.

DSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSM и DMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор