PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DSI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DSI и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DSI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.82%
11.76%
DSI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSI:

1.71

^GSPC:

1.98

Коэф-т Сортино

DSI:

2.31

^GSPC:

2.64

Коэф-т Омега

DSI:

1.31

^GSPC:

1.36

Коэф-т Кальмара

DSI:

2.68

^GSPC:

3.00

Коэф-т Мартина

DSI:

10.01

^GSPC:

12.30

Индекс Язвы

DSI:

2.46%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

DSI:

14.44%

^GSPC:

12.87%

Макс. просадка

DSI:

-54.23%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DSI:

-0.59%

^GSPC:

-0.29%

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции DSI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.36% против 11.66% соответственно.


DSI

С начала года

4.29%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

11.82%

1 год

23.79%

5 лет

14.71%

10 лет

13.36%

^GSPC

С начала года

3.73%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

11.76%

1 год

24.66%

5 лет

13.14%

10 лет

11.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DSI
Ранг риск-скорректированной доходности DSI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSI, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.711.98
Коэффициент Сортино DSI, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.312.64
Коэффициент Омега DSI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.311.36
Коэффициент Кальмара DSI, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.683.00
Коэффициент Мартина DSI, с текущим значением в 10.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.0112.30
DSI
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.71
1.98
DSI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DSI и ^GSPC

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.59%
-0.29%
DSI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и ^GSPC

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.62%
4.02%
DSI
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab