PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DSI с ^GSPC

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и S&P 500 (^GSPC).

DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSI или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DSI и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DSI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
441.79%
305.84%
DSI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSI:

0.52

^GSPC:

0.67

Коэф-т Сортино

DSI:

0.86

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

DSI:

1.12

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

DSI:

0.51

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

DSI:

1.83

^GSPC:

2.70

Индекс Язвы

DSI:

5.76%

^GSPC:

4.78%

Дневная вол-ть

DSI:

20.39%

^GSPC:

19.41%

Макс. просадка

DSI:

-54.23%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DSI:

-9.11%

^GSPC:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции DSI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.17% против 10.61% соответственно.

DSI

С начала года

-4.65%

1 месяц

5.79%

6 месяцев

-2.74%

1 год

8.93%

5 лет

15.75%

10 лет

12.17%

^GSPC

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг риск-скорректированной доходности DSI, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DSI, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DSI: 0.52
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино DSI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DSI: 0.86
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега DSI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DSI: 1.12
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара DSI, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DSI: 0.51
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина DSI, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DSI: 1.83
^GSPC: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.52
0.67
DSI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DSI и ^GSPC

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.11%
-7.45%
DSI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и ^GSPC

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 13.97% и 14.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.97%
14.17%
DSI
^GSPC