Сравнение DSI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и S&P 500 (^GSPC).
DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSI или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DSI и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSI и ^GSPC
Основные характеристики
DSI:
1.71
^GSPC:
1.98
DSI:
2.31
^GSPC:
2.64
DSI:
1.31
^GSPC:
1.36
DSI:
2.68
^GSPC:
3.00
DSI:
10.01
^GSPC:
12.30
DSI:
2.46%
^GSPC:
2.07%
DSI:
14.44%
^GSPC:
12.87%
DSI:
-54.23%
^GSPC:
-56.78%
DSI:
-0.59%
^GSPC:
-0.29%
Доходность по периодам
С начала года, DSI показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции DSI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.36% против 11.66% соответственно.
DSI
4.29%
1.35%
11.82%
23.79%
14.71%
13.36%
^GSPC
3.73%
1.01%
11.76%
24.66%
13.14%
11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DSI и ^GSPC
DSI
^GSPC
Сравнение DSI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DSI и ^GSPC
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и ^GSPC
iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.