Сравнение DSI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и S&P 500 (^GSPC).
DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSI или ^GSPC.
Основные характеристики
| DSI | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.66% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 35.58% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 8.72% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.04% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.32% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.19 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 17.41 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 13.70% | 12.27% |
| Макс. просадка | -54.23% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.41% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между DSI и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSI и ^GSPC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSI показывает доходность 26.66%, а ^GSPC немного ниже – 25.48%. За последние 10 лет акции DSI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.32% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DSI и ^GSPC
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и ^GSPC
iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.