PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DSI с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и S&P 500 Index (^GSPC).

DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DSI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSI и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		-4.95%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%31.15%-3.90%20.89%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции DSI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.68% против 12.24% соответственно.

DSI

1 день
0.79%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.89%
3 года*
17.41%
5 лет*
10.84%
10 лет*
13.68%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DSI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.92

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.41

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.41

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

6.61

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.92

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между DSI и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок DSI и ^GSPC

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DSI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-56.78%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-12.14%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-25.43%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-33.92%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-5.78%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-10.75%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.60%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и ^GSPC

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.37%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

9.55%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

18.33%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

16.90%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

18.05%

+0.62%