Сравнение DSI с SGRT
DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DSI is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSI charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности DSI и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSI показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
DSI
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 10.33%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 14.94%
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSI и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 10.33% | 7.44% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between DSI and SGRT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSI vs. SGRT — Ранг доходности на риск
DSI
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DSI c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSI | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSI и SGRT
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSI | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -17.87% | -36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -17.46% | +15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -3.66% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSI | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 37.05% | -23.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 37.05% | -18.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 37.05% | -18.35% |
Сравнение комиссий DSI и SGRT
DSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и SGRT
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.87% | 0.92% | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.51% | 1.46% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DSI and SGRT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
DSI has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.25% for DSI and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для DSI и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор