PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSI с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSI с RPG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DSI tracks the MSCI KLD 400 Social Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DSI returned 15.50%/yr vs 15.14%/yr for RPG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DSI charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности DSI и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSI имеют среднегодовую доходность 15.50%, а акции RPG немного отстают с 15.14%.

DSI

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.32%
С начала года
8.47%
6 месяцев
7.30%
1 год
24.79%
3 года*
20.37%
5 лет*
12.35%
10 лет*
15.50%

RPG

1 день
-4.60%
1 месяц
5.48%
С начала года
30.31%
6 месяцев
27.62%
1 год
38.51%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.59%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSI и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		8.47%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%31.15%-3.90%20.89%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.31%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Correlation

The correlation between DSI and RPG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.87

The correlation between DSI and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSI и RPG

Секторы
DSI
RPG

Технологии

43.1%
46.9%

Коммуникационные услуги

12.8%
5.4%

Финансовые услуги

10.1%
5.3%

Промышленность

8.0%
14.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
14.7%

Здравоохранение

7.0%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.1%

Недвижимость

2.6%
1.0%

Сырьевые материалы

2.2%
1.2%

Энергетика

1.5%
1.6%

Коммунальные услуги

0.9%
2.4%

Технологии

DSI
43.1%
RPG
46.9%

Коммуникационные услуги

DSI
12.8%
RPG
5.4%

Финансовые услуги

DSI
10.1%
RPG
5.3%

Промышленность

DSI
8.0%
RPG
14.0%

Потребительский циклический сектор

DSI
8.0%
RPG
14.7%

Здравоохранение

DSI
7.0%
RPG
6.4%

Потребительский защитный сектор

DSI
4.0%
RPG
1.1%

Недвижимость

DSI
2.6%
RPG
1.0%

Сырьевые материалы

DSI
2.2%
RPG
1.2%

Энергетика

DSI
1.5%
RPG
1.6%

Коммунальные услуги

DSI
0.9%
RPG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с VTIDSI с XSUS.TODSI с QQQDSI с SPYG
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

DSI vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSIRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.75

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.37

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.49

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

13.16

-3.89

DSI vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSI и RPG

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, примерно равная максимальной просадке RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSIRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-53.27%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.08%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-24.75%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-35.59%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-36.58%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-4.60%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-8.83%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.93%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и RPG

Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 5.59%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSIRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

11.10%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

19.02%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

22.09%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

23.86%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

22.90%

-4.17%

Сравнение комиссий DSI и RPG

DSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и RPG

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.89%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

DSI and RPG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to DSI (5.59%). In terms of maximum drawdown, DSI dropped -54.23% vs RPG's -53.27%.

On 10-year performance, DSI leads with 15.50% vs 15.14% for RPG. On fees, DSI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DSI has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DSI has performed better with a 15.50% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

DSI has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.15% for RPG.

DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for DSI and 0.35% for RPG.

DSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSI и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор