PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSI с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSI с QCLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DSI returned 22.43%/yr vs 13.75%/yr for QCLR. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DSI charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности DSI и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.52%.

DSI

1 день
1.06%
1 месяц
5.94%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.41%
1 год
30.27%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.37%
10 лет*
15.46%

QCLR

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.21%
1 год
11.37%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSI и QCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		12.25%18.03%22.38%28.51%-21.71%7.88%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.52%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Correlation

The correlation between DSI and QCLR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.80

The correlation between DSI and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSI и QCLR

Секторы
DSI
QCLR

Технологии

40.1%
53.8%

Коммуникационные услуги

13.9%
15.8%

Финансовые услуги

10.6%
0.2%

Промышленность

8.5%
2.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
12.2%

Здравоохранение

7.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.7%

Недвижимость

2.7%
0.1%

Сырьевые материалы

2.3%
1.1%

Энергетика

1.6%
0.6%

Коммунальные услуги

1.0%
1.4%

Технологии

DSI
40.1%
QCLR
53.8%

Коммуникационные услуги

DSI
13.9%
QCLR
15.8%

Финансовые услуги

DSI
10.6%
QCLR
0.2%

Промышленность

DSI
8.5%
QCLR
2.9%

Потребительский циклический сектор

DSI
7.8%
QCLR
12.2%

Здравоохранение

DSI
7.1%
QCLR
4.2%

Потребительский защитный сектор

DSI
4.3%
QCLR
7.7%

Недвижимость

DSI
2.7%
QCLR
0.1%

Сырьевые материалы

DSI
2.3%
QCLR
1.1%

Энергетика

DSI
1.6%
QCLR
0.6%

Коммунальные услуги

DSI
1.0%
QCLR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

DSI vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSIQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.16

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.60

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.12

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

4.02

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSI vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSIQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.16

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.67

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DSI и QCLR

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSIQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-21.77%

-32.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-10.22%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-13.58%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.78%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-6.19%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.84%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и QCLR

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSIQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

0.42%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

7.19%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

9.80%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

12.42%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

12.42%

+6.29%

Сравнение комиссий DSI и QCLR

DSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и QCLR

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности QCLR в 14.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.84%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.66%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSI and QCLR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSI has higher volatility (3.95%) compared to QCLR (0.42%). In terms of maximum drawdown, DSI dropped -54.23% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, DSI leads with 22.43% vs 13.75% for QCLR. On fees, DSI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DSI has performed better with a 22.43% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.66%, compared with 0.84% for DSI.

DSI is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.25% for DSI and 0.60% for QCLR.

DSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSI и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор