PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSI с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSI с ILCG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - DSI tracks the MSCI KLD 400 Social Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 10 years, DSI returned 15.50%/yr vs 18.10%/yr for ILCG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DSI charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности DSI и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции DSI уступали акциям ILCG по среднегодовой доходности: 15.50% против 18.10% соответственно.

DSI

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.32%
С начала года
8.47%
6 месяцев
7.30%
1 год
24.79%
3 года*
20.37%
5 лет*
12.35%
10 лет*
15.50%

ILCG

1 день
-2.86%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.82%
1 год
22.02%
3 года*
23.80%
5 лет*
12.71%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSI и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		8.47%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%31.15%-3.90%20.89%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.21%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Correlation

The correlation between DSI and ILCG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.89

The correlation between DSI and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSI и ILCG

Секторы
DSI
ILCG

Технологии

43.1%
53.1%

Коммуникационные услуги

12.8%
13.5%

Финансовые услуги

10.1%
5.5%

Промышленность

8.0%
7.7%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.1%

Здравоохранение

7.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.4%

Недвижимость

2.6%
1.3%

Сырьевые материалы

2.2%
1.0%

Энергетика

1.5%
0.4%

Коммунальные услуги

0.9%
0.7%

Технологии

DSI
43.1%
ILCG
53.1%

Коммуникационные услуги

DSI
12.8%
ILCG
13.5%

Финансовые услуги

DSI
10.1%
ILCG
5.5%

Промышленность

DSI
8.0%
ILCG
7.7%

Потребительский циклический сектор

DSI
8.0%
ILCG
10.1%

Здравоохранение

DSI
7.0%
ILCG
5.2%

Потребительский защитный сектор

DSI
4.0%
ILCG
1.4%

Недвижимость

DSI
2.6%
ILCG
1.3%

Сырьевые материалы

DSI
2.2%
ILCG
1.0%

Энергетика

DSI
1.5%
ILCG
0.4%

Коммунальные услуги

DSI
0.9%
ILCG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с VTIDSI с XSUS.TODSI с QQQDSI с SPYG
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

DSI vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSIILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.25

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.72

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.41

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

4.86

+4.41

DSI vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ILCG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSI и ILCG

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, примерно равная максимальной просадке ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSIILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-52.98%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-15.65%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-23.10%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-35.38%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-35.38%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-5.58%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-8.21%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.54%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и ILCG

Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 5.59%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSIILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

7.83%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

14.51%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

17.70%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

22.22%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

21.63%

-2.90%

Сравнение комиссий DSI и ILCG

DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и ILCG

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.89%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DSI and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCG has higher volatility (7.83%) compared to DSI (5.59%). In terms of maximum drawdown, DSI dropped -54.23% vs ILCG's -52.98%.

On 10-year performance, ILCG leads with 18.10% vs 15.50% for DSI. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DSI has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCG has performed better with a 18.10% return vs 15.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for DSI.

DSI has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.42% for ILCG.

DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Their fees differ too: 0.25% for DSI and 0.04% for ILCG.

DSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSI и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор