PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSI с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSI с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, DSI returned 15.46%/yr vs 13.38%/yr for IAU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DSI и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции DSI превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 15.46% против 13.38% соответственно.

DSI

1 день
1.06%
1 месяц
5.94%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.41%
1 год
30.27%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.37%
10 лет*
15.46%

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSI и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		12.25%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%31.15%-3.90%20.89%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between DSI and IAU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2006 г.

0.05

The correlation between DSI and IAU shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DSI и IAU

Секторы
DSI
IAU

Технологии

40.1%

-

Коммуникационные услуги

13.9%

-

Финансовые услуги

10.6%

-

Промышленность

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Здравоохранение

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Недвижимость

2.7%
100.0%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Энергетика

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Технологии

DSI
40.1%
IAU

-

Коммуникационные услуги

DSI
13.9%
IAU

-

Финансовые услуги

DSI
10.6%
IAU

-

Промышленность

DSI
8.5%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

DSI
7.8%
IAU

-

Здравоохранение

DSI
7.1%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

DSI
4.3%
IAU

-

Недвижимость

DSI
2.7%
IAU
100.0%

Сырьевые материалы

DSI
2.3%
IAU

-

Энергетика

DSI
1.6%
IAU

-

Коммунальные услуги

DSI
1.0%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

DSI vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSIIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.24

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.63

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.70

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

4.18

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSI vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSIIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.24

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.04

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.63

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DSI и IAU

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSIIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-45.14%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-19.18%

+8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-19.18%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-20.93%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-21.82%

-12.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-17.02%

+16.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-15.96%

+8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

7.79%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 3.95%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSIIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.50%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

23.03%

-12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

26.41%

-13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

17.94%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

15.90%

+2.81%

Сравнение комиссий DSI и IAU

И DSI, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и IAU

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.84%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSI and IAU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to DSI (3.95%). In terms of maximum drawdown, DSI dropped -54.23% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, DSI leads with 15.46% vs 13.38% for IAU. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, DSI has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DSI has performed better with a 15.46% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSI and IAU have the same expense ratio: 0.25% per year.

DSI has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for IAU.

DSI is categorized as Large Cap Growth Equities, while IAU is Gold. DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index, while IAU tracks LBMA Gold Price.

DSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSI и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор