PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSI с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSI с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DSI tracks the MSCI KLD 400 Social Index while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DSI returned 13.13%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DSI charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности DSI и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

DSI

1 день
-0.96%
1 месяц
5.41%
С начала года
11.07%
6 месяцев
11.58%
1 год
28.93%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.41%

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSI и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		11.07%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%7.99%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between DSI and HLAL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.94

The correlation between DSI and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSI и HLAL

Секторы
DSI
HLAL

Технологии

40.1%
50.4%

Коммуникационные услуги

13.9%
16.7%

Финансовые услуги

10.6%
0.0%

Промышленность

8.5%
4.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
5.6%

Здравоохранение

7.1%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.9%

Недвижимость

2.7%
0.8%

Сырьевые материалы

2.3%
2.5%

Энергетика

1.6%
4.5%

Коммунальные услуги

1.0%
1.0%

Технологии

DSI
40.1%
HLAL
50.4%

Коммуникационные услуги

DSI
13.9%
HLAL
16.7%

Финансовые услуги

DSI
10.6%
HLAL
0.0%

Промышленность

DSI
8.5%
HLAL
4.6%

Потребительский циклический сектор

DSI
7.8%
HLAL
5.6%

Здравоохранение

DSI
7.1%
HLAL
10.5%

Потребительский защитный сектор

DSI
4.3%
HLAL
2.9%

Недвижимость

DSI
2.7%
HLAL
0.8%

Сырьевые материалы

DSI
2.3%
HLAL
2.5%

Энергетика

DSI
1.6%
HLAL
4.5%

Коммунальные услуги

DSI
1.0%
HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

DSI vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSIHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
3.33

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
4.62

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.59

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.30

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

19.85

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSI vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSIHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.33

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.91

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.89

-0.34

Просадки

Сравнение просадок DSI и HLAL

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSIHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-33.57%

-20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-10.20%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-21.67%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-23.18%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.07%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-5.00%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.20%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и HLAL

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 3.88% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSIHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.70%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

9.95%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

13.17%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

17.60%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

20.21%

-1.50%

Сравнение комиссий DSI и HLAL

DSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и HLAL

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.85%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSI and HLAL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSI has higher volatility (3.88%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, DSI dropped -54.23% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 13.13% for DSI. On fees, DSI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

DSI has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.44% for HLAL.

DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: iShares and Wahed. Their fees differ too: 0.25% for DSI and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSI и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор