Сравнение DSI с HAVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX).
DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DSI и HAVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSI и HAVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | -4.95% | 18.03% | 22.38% | 28.51% | -21.71% | 31.32% | 20.94% | 31.15% | -3.90% | 20.89% |
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | -2.45% | 11.07% | 15.60% | 19.70% | -14.98% | 24.90% | 14.46% | 32.84% | -8.98% | 22.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DSI показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у HAVLX с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции DSI превзошли акции HAVLX по среднегодовой доходности: 13.68% против 12.05% соответственно.
DSI
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 13.68%
HAVLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSI и HAVLX
DSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HAVLX в 0.69%.
Доходность на риск
DSI vs. HAVLX — Ранг доходности на риск
DSI
HAVLX
Сравнение DSI c HAVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSI | HAVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.53 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.81 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.74 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 2.89 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSI | HAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.53 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.65 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DSI и HAVLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и HAVLX
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности HAVLX в 21.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.99% | 0.92% | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.51% | 1.46% |
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 21.85% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
Просадки
Сравнение просадок DSI и HAVLX
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что меньше максимальной просадки HAVLX в -78.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и HAVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSI | HAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -78.26% | +24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -11.95% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -23.46% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -35.69% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -7.42% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -16.15% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.07% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и HAVLX
iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSI | HAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 3.89% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 8.49% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 14.94% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 17.19% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 18.63% | +0.04% |