Сравнение DSI с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
DSI и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DSI и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSI и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | -4.95% | 18.03% | 22.38% | 28.51% | -21.71% | 31.32% | 20.94% | 31.15% | -3.90% | 20.89% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DSI показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции DSI превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 13.68% против 10.24% соответственно.
DSI
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 13.68%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSI и FTCS
DSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
DSI vs. FTCS — Ранг доходности на риск
DSI
FTCS
Сравнение DSI c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSI | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.34 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.59 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.49 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 1.87 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSI | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.34 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DSI и FTCS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и FTCS
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.99% | 0.92% | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.51% | 1.46% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок DSI и FTCS
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, примерно равная максимальной просадке FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSI | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -53.64% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -9.38% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -20.93% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -31.93% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -6.46% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -6.93% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.46% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и FTCS
iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSI | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 3.18% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 7.05% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 13.55% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 13.14% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 15.54% | +3.13% |