Сравнение DSI с ESGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU).
DSI и ESGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DSI и ESGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSI и ESGU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | -4.95% | 18.03% | 22.38% | 28.51% | -21.71% | 31.32% | 20.94% | 31.15% | -3.90% | 20.89% |
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | -4.15% | 16.90% | 24.31% | 25.79% | -20.27% | 26.89% | 22.54% | 31.72% | -4.32% | 21.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DSI показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью -4.15%.
DSI
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 13.68%
ESGU
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSI и ESGU
DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSI vs. ESGU — Ранг доходности на риск
DSI
ESGU
Сравнение DSI c ESGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSI | ESGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.45 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.46 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 6.77 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSI | ESGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DSI и ESGU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и ESGU
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности ESGU в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.99% | 0.92% | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.51% | 1.46% |
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.06% | 0.99% | 1.18% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.73% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSI и ESGU
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и ESGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSI | ESGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -33.87% | -20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -12.35% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -26.15% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -5.92% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -4.97% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.67% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и ESGU
iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) имеют волатильность 5.69% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSI | ESGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.46% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 9.79% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 18.75% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 17.33% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 18.70% | -0.03% |