PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSI с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSI с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Grizzle Growth ETF (DARP).

DSI и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DSI и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSI и DARP

2026 (YTD)202520242023
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		-4.95%18.03%22.38%8.52%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

DSI

1 день
0.79%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.89%
3 года*
17.41%
5 лет*
10.84%
10 лет*
13.68%

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий DSI и DARP

DSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Доходность на риск

DSI vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSIDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.19

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.74

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

4.15

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

17.03

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSI vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSIDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.19

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.13

-0.62

Корреляция

Корреляция между DSI и DARP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и DARP

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.99%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSI и DARP

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

DSIDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-30.27%

-23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-15.92%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-8.02%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-4.84%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.88%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и DARP

Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 5.69%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSIDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

9.11%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

19.29%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

29.51%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

26.41%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

26.41%

-7.74%