PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DSI с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DSI и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSI и CGDV


2026 (YTD)2025202420232022
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
-4.81%18.03%22.38%28.51%-11.84%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.92%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.92%.


DSI

1 день
0.15%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-2.96%
1 год
19.29%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.73%

CGDV

1 день
-0.23%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
20.74%
3 года*
21.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Сравнение комиссий DSI и CGDV

DSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.


Доходность на риск

DSI vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DSI
Ранг доходности на риск DSI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 5858
Ранг коэф-та Мартина

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DSICGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.81

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.94

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

8.10

-1.42

DSI vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DSICGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.24

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.04

-0.53

Корреляция

Корреляция между DSI и CGDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и CGDV

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности CGDV в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
0.99%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSI и CGDV

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и CGDV.


Загрузка...

Показатели просадок


DSICGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-21.82%

-32.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-9.75%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-6.83%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-3.73%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.61%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и CGDV

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 5.63% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DSICGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.52%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

9.25%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

16.76%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

15.60%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

15.60%

+3.07%