Сравнение DSI с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
DSI и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DSI и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSI и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | -4.81% | 18.03% | 22.38% | 28.51% | -11.84% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.92% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DSI показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.92%.
DSI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.73%
CGDV
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSI и CGDV
DSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
DSI vs. CGDV — Ранг доходности на риск
DSI
CGDV
Сравнение DSI c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSI | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.81 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.94 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 8.10 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSI | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.04 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между DSI и CGDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и CGDV
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.99% | 0.92% | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.51% | 1.46% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSI и CGDV
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSI | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -21.82% | -32.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -9.75% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -6.83% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -3.73% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.61% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и CGDV
iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 5.63% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSI | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 5.52% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 9.25% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 16.76% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 15.60% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 15.60% | +3.07% |