PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DSI с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSI с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DSI is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, DSI returned 12.45%/yr vs -1.53%/yr for CCOR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DSI charges 0.25%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности DSI и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

DSI

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
8.37%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.45%
10 лет*
14.94%

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSI и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		10.33%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%31.15%-3.90%12.38%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%

Correlation

The correlation between DSI and CCOR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.20

The correlation between DSI and CCOR shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DSI и CCOR

Секторы
DSI
CCOR

Технологии

43.1%
16.9%

Коммуникационные услуги

12.8%
8.4%

Финансовые услуги

10.1%
17.6%

Промышленность

8.0%
9.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.2%

Здравоохранение

7.0%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.6%

Недвижимость

2.6%
2.8%

Сырьевые материалы

2.2%
4.9%

Энергетика

1.5%
6.6%

Коммунальные услуги

0.9%
6.1%

Технологии

DSI
43.1%
CCOR
16.9%

Коммуникационные услуги

DSI
12.8%
CCOR
8.4%

Финансовые услуги

DSI
10.1%
CCOR
17.6%

Промышленность

DSI
8.0%
CCOR
9.3%

Потребительский циклический сектор

DSI
8.0%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

DSI
7.0%
CCOR
11.6%

Потребительский защитный сектор

DSI
4.0%
CCOR
6.6%

Недвижимость

DSI
2.6%
CCOR
2.8%

Сырьевые материалы

DSI
2.2%
CCOR
4.9%

Энергетика

DSI
1.5%
CCOR
6.6%

Коммунальные услуги

DSI
0.9%
CCOR
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с VTIDSI с XSUS.TODSI с QQQDSI с SPYG
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

DSI vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSICCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-0.17

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
-0.19

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.98

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.16

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

-0.33

+8.04

DSI vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSI и CCOR

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSICCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-22.99%

-31.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-8.79%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-12.31%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-22.99%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-16.61%

+14.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-7.42%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.18%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и CCOR

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Core Alternative ETF (CCOR) имеют волатильность 3.97% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSICCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.99%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

6.22%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

8.02%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

11.19%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

10.78%

+7.92%

Сравнение комиссий DSI и CCOR

DSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и CCOR

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.87%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%

Часто задаваемые вопросы

DSI and CCOR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOR has higher volatility (3.99%) compared to DSI (3.97%). In terms of maximum drawdown, DSI dropped -54.23% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, DSI leads with 12.45% vs -1.53% for CCOR. On fees, DSI is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DSI has performed better with a 12.45% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.87% for DSI.

They also come from different issuers: iShares and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.25% for DSI and 1.09% for CCOR.

DSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSI и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор