Сравнение DSI с ^DJI
DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index, while ^DJI (Dow Jones Industrial Average) is an index. Over the past 10 years, DSI returned 15.46%/yr vs 11.15%/yr for ^DJI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности DSI и ^DJI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSI показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью 7.28%. За последние 10 лет акции DSI превзошли акции ^DJI по среднегодовой доходности: 15.46% против 11.15% соответственно.
DSI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 15.46%
^DJI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам DSI и ^DJI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 12.25% | 18.03% | 22.38% | 28.51% | -21.71% | 31.32% | 20.94% | 31.15% | -3.90% | 20.89% |
^DJI Dow Jones Industrial Average | 7.28% | 12.97% | 12.88% | 13.70% | -8.78% | 18.73% | 7.25% | 22.34% | -5.63% | 25.08% |
Correlation
The correlation between DSI and ^DJI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2006 г. | 0.86 |
The correlation between DSI and ^DJI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSI vs. ^DJI — Ранг доходности на риск
DSI
^DJI
Сравнение DSI c ^DJI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSI | ^DJI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.16 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 8.21 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSI | ^DJI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.77 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.56 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.63 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DSI и ^DJI
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, примерно равная максимальной просадке ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и ^DJI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSI | ^DJI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -53.78% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -10.01% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.58% | -16.37% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -21.94% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -37.09% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -9.39% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.63% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и ^DJI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSI | ^DJI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.39% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 9.49% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 12.24% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 14.83% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 17.61% | +1.10% |
Часто задаваемые вопросы
DSI and ^DJI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSI has higher volatility (3.95%) compared to ^DJI (3.39%). In terms of maximum drawdown, DSI dropped -54.23% vs ^DJI's -53.78%.
DSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSI и ^DJI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор