PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSI с ^DJI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DSI с ^DJI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DSI и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSI и ^DJI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		-4.95%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%31.15%-3.90%20.89%
^DJI
Dow Jones Industrial Average		-3.12%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции DSI превзошли акции ^DJI по среднегодовой доходности: 13.68% против 10.10% соответственно.

DSI

1 день
0.79%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.89%
3 года*
17.41%
5 лет*
10.84%
10 лет*
13.68%

^DJI

1 день
0.48%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
0.27%
1 год
10.90%
3 года*
11.85%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Dow Jones Industrial Average

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG
Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с SDOW

Доходность на риск

DSI vs. ^DJI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSI^DJIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.65

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.05

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.00

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

3.59

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSI vs. ^DJI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSI^DJIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.65

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.10

Корреляция

Корреляция между DSI и ^DJI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок DSI и ^DJI

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, примерно равная максимальной просадке ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и ^DJI.

Загрузка...

Показатели просадок

DSI^DJIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-53.78%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-10.85%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-21.94%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-37.09%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-7.22%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-9.76%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.03%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и ^DJI

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSI^DJIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

4.96%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

9.29%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

16.81%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

14.76%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

17.57%

+1.10%