Сравнение DSGX с SOXL
DSGX (The Descartes Systems Group Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, DSGX returned 13.57%/yr vs 64.42%/yr for SOXL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSGX и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSGX показывает доходность -22.69%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 446.21%. За последние 10 лет акции DSGX уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 13.57% против 64.42% соответственно.
DSGX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -22.69%
- 6 месяцев
- -23.90%
- 1 год
- -34.48%
- 3 года*
- -3.96%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 13.57%
SOXL
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 20.47%
- С начала года
- 446.21%
- 6 месяцев
- 419.27%
- 1 год
- 858.82%
- 3 года*
- 120.25%
- 5 лет*
- 42.22%
- 10 лет*
- 64.42%
Сравнение доходности по годам DSGX и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | -22.69% | -22.83% | 35.14% | 20.69% | -15.76% | 41.38% | 36.89% | 61.45% | -6.83% | 32.71% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 446.21% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between DSGX and SOXL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.37 |
The correlation between DSGX and SOXL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSGX vs. SOXL — Ранг доходности на риск
DSGX
SOXL
Сравнение DSGX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSGX | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.56 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 19.95 | -20.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 63.67 | -65.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSGX и SOXL
Максимальная просадка DSGX за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGX и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSGX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -90.46% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.72% | -43.47% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.72% | -87.88% | +39.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.72% | -90.46% | +41.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.72% | -90.46% | +41.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.68% | -23.67% | -21.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.19% | -34.95% | -34.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 13.60% | +10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSGX и SOXL
Текущая волатильность для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) составляет 13.59%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.18%. Это указывает на то, что DSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSGX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 68.18% | -54.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.98% | 99.65% | -70.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.46% | 116.81% | -79.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.58% | 110.33% | -79.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 100.60% | -71.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSGX и SOXL
Ни DSGX, ни SOXL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
DSGX and SOXL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (68.18%) compared to DSGX (13.59%). In terms of maximum drawdown, DSGX dropped -98.95% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSGX и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор