PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSGX с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSGX с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSGX (The Descartes Systems Group Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, DSGX returned 14.12%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DSGX и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSGX показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции DSGX уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 14.12% против 64.43% соответственно.

DSGX

1 день
5.13%
1 месяц
7.28%
С начала года
-11.12%
6 месяцев
-17.88%
1 год
-32.61%
3 года*
0.23%
5 лет*
4.09%
10 лет*
14.12%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSGX и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSGX
The Descartes Systems Group Inc.		-11.12%-22.83%35.14%20.69%-15.76%41.38%36.89%61.45%-6.83%32.71%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between DSGX and SOXL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.37

The correlation between DSGX and SOXL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Descartes Systems Group Inc.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с DSGX:
DSGX с MANHDSGX с AZPNDSGX с WTC.AXDSGX с SPYDSGX с VOODSGX с QQQDSGX с ERIE
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

DSGX vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSGX
Ранг доходности на риск DSGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSGX c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSGXSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
12.69

-13.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
4.98

-6.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.69

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

29.80

-30.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

102.14

-103.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSGX vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSGX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSGX и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSGXSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

12.69

-13.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.44

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.51

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DSGX и SOXL

Максимальная просадка DSGX за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGX и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSGXSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.95%

-90.46%

-8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.72%

-43.47%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.72%

-87.88%

+39.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.72%

-90.46%

+41.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.72%

-90.46%

+41.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.40%

-6.36%

-30.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.25%

-35.01%

-34.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.80%

12.66%

+15.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DSGX и SOXL

Текущая волатильность для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) составляет 15.09%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что DSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSGXSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.09%

41.05%

-25.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.73%

81.57%

-49.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.07%

102.16%

-63.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.49%

107.25%

-76.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

99.05%

-69.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSGX и SOXL

DSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DSGX
The Descartes Systems Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

DSGX and SOXL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to DSGX (15.09%). In terms of maximum drawdown, DSGX dropped -98.95% vs SOXL's -90.46%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSGX и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор