Сравнение DSGX с SOXL
DSGX (The Descartes Systems Group Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, DSGX returned 14.31%/yr vs 52.51%/yr for SOXL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSGX и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSGX показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 222.32%. За последние 10 лет акции DSGX уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 14.31% против 52.51% соответственно.
DSGX
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- -15.62%
- С начала года
- -15.40%
- 1 год
- -29.60%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 14.31%
SOXL
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -42.07%
- 6 месяцев
- 123.00%
- С начала года
- 222.32%
- 1 год
- 396.01%
- 3 года*
- 69.66%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 52.51%
Сравнение доходности по годам DSGX и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | -15.40% | -22.83% | 35.14% | 20.69% | -15.76% | 41.38% | 36.89% | 61.45% | -6.83% | 32.71% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 222.32% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between DSGX and SOXL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.36 |
The correlation between DSGX and SOXL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSGX vs. SOXL — Ранг доходности на риск
DSGX
SOXL
Сравнение DSGX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSGX | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.38 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 7.26 | -7.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 23.96 | -25.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSGX и SOXL
Максимальная просадка DSGX за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGX и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSGX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -90.46% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.72% | -54.96% | +13.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.72% | -87.88% | +39.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.72% | -90.46% | +41.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.72% | -90.46% | +41.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.46% | -54.96% | +15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.13% | -34.95% | -34.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.00% | 16.63% | +9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSGX и SOXL
Текущая волатильность для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) составляет 11.75%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 58.54%. Это указывает на то, что DSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSGX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 58.54% | -46.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.48% | 109.77% | -79.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.33% | 125.03% | -86.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.86% | 111.99% | -81.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.67% | 101.43% | -71.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSGX и SOXL
DSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
DSGX and SOXL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.54%) compared to DSGX (11.75%). In terms of maximum drawdown, DSGX dropped -98.95% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSGX и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор