- ISIN
- CA2499061083
- CUSIP
- 249906108
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 26 янв. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.82B
- Enterprise Value
- $6.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.87
- Коэффициент P/E
- 41.57
- Коэффициент PEG
- 2.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $730.62M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $521.45M
- EBITDA (12 мес.)
- $309.43M
- Годовой диапазон
- $62.56 - $109.00
- Целевая цена
- $109.44
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DSGX
The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) снизился на 11.1% с начала года. По цене $78 за акцию DSGX торгуется на 28.5% ниже 52-недельного максимума в $109. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DSGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,222.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) показал доход в -11.12% с начала года и -32.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DSGX составила 14.12%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
The Descartes Systems Group Inc.
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- -11.12%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 14.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность DSGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1999 г. с доходностью +166.7%, в то время как худший месяц был авг. 2001 г. с доходностью -56.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DSGX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 8 мар. 1999 г. с доходностью +30.9%, в то время как худший день был 7 мая 2004 г. с доходностью -39.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.72% | -11.38% | 8.02% | 0.77% | 2.30% | 5.61% | -11.12% | ||||||
| 2025 | 1.96% | -3.75% | -9.56% | 4.52% | 10.01% | -12.33% | 4.05% | -5.49% | -5.72% | -6.39% | -6.56% | 6.36% | -22.83% |
| 2024 | 4.20% | -1.05% | 5.61% | 1.38% | -0.50% | 4.88% | 4.97% | -0.75% | 2.05% | 0.94% | 12.45% | -2.80% | 35.14% |
| 2023 | 4.84% | 0.90% | 9.41% | -1.77% | -2.34% | 3.59% | -2.80% | -3.74% | -2.11% | -1.59% | 12.23% | 3.73% | 20.69% |
| 2022 | -11.99% | -2.08% | 2.81% | -15.17% | -4.51% | 4.57% | 11.25% | 1.97% | -9.76% | 8.72% | 0.55% | 0.29% | -15.76% |
| 2021 | 4.41% | -4.09% | 4.01% | 5.17% | -8.77% | 18.34% | 5.06% | 7.90% | 3.65% | 0.63% | -1.72% | 2.89% | 41.38% |
Метрики бенчмарка
The Descartes Systems Group Inc. has an annualized alpha of 15.48%, beta of 0.90, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 1999.
- This stock captured 141.50% of S&P 500 Index gains and 127.42% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.48%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 141.50%
- Участие в снижении
- 127.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DSGX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.41 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.98 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 13.78 | -15.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Descartes Systems Group Inc. показал максимальную просадку в 98.95%, зарегистрированную 18 июн. 2004 г.. Полное восстановление заняло 4960 торговых сессий.
Текущая просадка The Descartes Systems Group Inc. составляет 36.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2004 года2004 | -98.95%июнь 2004 г. | 4y 3mo | 19y 8mo | 23y 12moмарт 2000 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -73.02%авг. 1999 г. | 6mo 5d | 3mo 26d | 10mo 1dфевр. 1999 г. - нояб. 1999 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -48.72%февр. 2026 г. | 1y 12d | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -29.11%янв. 2000 г. | 7d | 27d | 1mo 4dянв. 2000 г. - февр. 2000 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.87%июнь 2024 г. | 7d | 1mo 5d | 1mo 12dмай 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| DSGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -56.78% | -42.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.72% | -9.10% | -32.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.72% | -18.90% | -29.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.72% | -25.43% | -23.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.72% | -33.92% | -14.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.40% | -0.33% | -36.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.25% | -10.72% | -58.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.80% | 1.97% | +25.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Descartes Systems Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Descartes Systems Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DSGX в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DSGX коэффициент P/E составляет 41.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DSGX по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DSGX коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DSGX по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DSGX коэффициент P/S составляет 9.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DSGX по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DSGX коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DSGX
Добавьте The Descartes Systems Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DSGX