PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSGX с DTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DSGX с DTF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSGX (The Descartes Systems Group Inc.) and DTF (DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.) are both stocks. DSGX operates in Software - Application (Technology), while DTF operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DSGX returned 14.12%/yr vs 0.08%/yr for DTF. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DSGX и DTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSGX показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у DTF с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции DSGX превзошли акции DTF по среднегодовой доходности: 14.12% против 0.08% соответственно.

DSGX

1 день
5.13%
1 месяц
7.28%
С начала года
-11.12%
6 месяцев
-17.88%
1 год
-32.61%
3 года*
0.23%
5 лет*
4.09%
10 лет*
14.12%

DTF

1 день
0.44%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.23%
6 месяцев
3.24%
1 год
6.55%
3 года*
5.63%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
0.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSGX и DTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSGX
The Descartes Systems Group Inc.		-11.12%-22.83%35.14%20.69%-15.76%41.38%36.89%61.45%-6.83%32.71%
DTF
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.		2.23%5.41%8.07%2.12%-21.17%0.09%4.11%23.44%-7.25%2.16%

Correlation

The correlation between DSGX and DTF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1999 г.

0.05

The correlation between DSGX and DTF shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DSGX:

$6.82B

DTF:

$80.91M

EPS

DSGX:

$1.87

DTF:

$0.93

Коэффициент P/E

DSGX:

41.57

DTF:

12.31

Коэффициент P/S

DSGX:

9.34

DTF:

14.48

Коэффициент P/B

DSGX:

4.24

DTF:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

DSGX:

$730.62M

DTF:

$5.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

DSGX:

$521.45M

DTF:

$5.07M

EBITDA (12 мес.)

DSGX:

$309.43M

DTF:

$5.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Descartes Systems Group Inc.

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.

Часто сравнивают с DSGX:
DSGX с MANHDSGX с AZPNDSGX с WTC.AXDSGX с SPYDSGX с VOODSGX с QQQDSGX с ERIE
Часто сравнивают с DTF:
DTF с FITBIDTF с CFNBDTF с ESLTDTF с PGRDTF с AJGDTF с CASYDTF с COST

Доходность на риск

DSGX vs. DTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSGX
Ранг доходности на риск DSGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
DTF
Ранг доходности на риск DTF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSGX c DTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSGXDTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
1.25

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
1.90

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.23

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.21

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

9.35

-10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSGX vs. DTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSGX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа DTF равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSGX и DTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSGXDTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

1.25

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.18

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.01

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.26

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DSGX и DTF

Максимальная просадка DSGX за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки DTF в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGX и DTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSGXDTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.95%

-37.49%

-61.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.72%

-2.05%

-39.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.72%

-5.42%

-43.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.72%

-25.73%

-22.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.72%

-25.73%

-22.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.40%

-8.98%

-27.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.25%

-9.22%

-60.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.80%

0.70%

+27.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DSGX и DTF

The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что DSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSGXDTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.09%

1.58%

+13.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.73%

3.94%

+27.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.07%

5.27%

+33.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.49%

8.07%

+22.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

9.55%

+19.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSGX и DTF

DSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSGX
The Descartes Systems Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTF
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.		3.39%3.42%3.48%3.63%3.57%4.35%3.22%2.98%5.48%4.95%6.53%5.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSGX и DTF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Descartes Systems Group Inc. и DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
196.26M
1.27M
(DSGX) Общая выручка
(DTF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DSGX and DTF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSGX has higher volatility (15.09%) compared to DTF (1.58%). In terms of maximum drawdown, DSGX dropped -98.95% vs DTF's -37.49%.

DTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSGX и DTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор