Сравнение DSGX с MANH
DSGX (The Descartes Systems Group Inc.) and MANH (Manhattan Associates, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, DSGX returned 14.12%/yr vs 8.33%/yr for MANH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSGX и MANH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSGX показывает доходность -11.12%, что значительно выше, чем у MANH с доходностью -13.12%. За последние 10 лет акции DSGX превзошли акции MANH по среднегодовой доходности: 14.12% против 8.33% соответственно.
DSGX
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- -11.12%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 14.12%
MANH
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- -13.12%
- 6 месяцев
- -15.69%
- 1 год
- -21.11%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам DSGX и MANH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | -11.12% | -22.83% | 35.14% | 20.69% | -15.76% | 41.38% | 36.89% | 61.45% | -6.83% | 32.71% |
MANH Manhattan Associates, Inc. | -13.12% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
Correlation
The correlation between DSGX and MANH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1999 г. | 0.30 |
Over the past year, DSGX and MANH have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DSGX:
$6.82B
MANH:
$9.04B
DSGX:
$1.87
MANH:
$3.57
DSGX:
41.57
MANH:
42.17
DSGX:
2.35
MANH:
2.01
DSGX:
9.34
MANH:
8.30
DSGX:
4.24
MANH:
44.06
DSGX:
$730.62M
MANH:
$1.10B
DSGX:
$521.45M
MANH:
$456.06M
DSGX:
$309.43M
MANH:
$297.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSGX vs. MANH — Ранг доходности на риск
DSGX
MANH
Сравнение DSGX c MANH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSGX | MANH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.45 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.80 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSGX | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.55 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.05 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.21 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.22 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок DSGX и MANH
Максимальная просадка DSGX за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки MANH в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGX и MANH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSGX | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -87.04% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.72% | -46.97% | +5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.72% | -60.98% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.72% | -60.98% | +12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.72% | -60.98% | +12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.40% | -51.39% | +14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.25% | -39.44% | -29.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.80% | 26.28% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSGX и MANH
The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Manhattan Associates, Inc. (MANH) имеют волатильность 15.09% и 15.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSGX | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 15.81% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 32.58% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | 38.47% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 38.14% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 39.43% | -9.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSGX и MANH
Ни DSGX, ни MANH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSGX и MANH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Descartes Systems Group Inc. и Manhattan Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSGX и MANH
DSGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.96M при выручке в 196.26M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DSGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.23M при выручке в 196.26M, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
DSGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.43M при выручке в 196.26M, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
DSGX and MANH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANH has higher volatility (15.81%) compared to DSGX (15.09%). In terms of maximum drawdown, DSGX dropped -98.95% vs MANH's -87.04%.
MANH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSGX и MANH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор