Сравнение DSGX с MANH
DSGX (The Descartes Systems Group Inc.) and MANH (Manhattan Associates, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, DSGX returned 14.46%/yr vs 9.83%/yr for MANH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSGX и MANH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSGX показывает доходность -13.40%, что значительно ниже, чем у MANH с доходностью -5.87%. За последние 10 лет акции DSGX превзошли акции MANH по среднегодовой доходности: 14.46% против 9.83% соответственно.
DSGX
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- 6.44%
- 6 месяцев
- -14.29%
- С начала года
- -13.40%
- 1 год
- -26.88%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 14.46%
MANH
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- 17.02%
- 6 месяцев
- -7.09%
- С начала года
- -5.87%
- 1 год
- -18.43%
- 3 года*
- -7.24%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам DSGX и MANH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | -13.40% | -22.83% | 35.14% | 20.69% | -15.76% | 41.38% | 36.89% | 61.45% | -6.83% | 32.71% |
MANH Manhattan Associates, Inc. | -5.87% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
Correlation
The correlation between DSGX and MANH is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 1999 г. | 0.30 |
Over the past year, DSGX and MANH have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DSGX:
$6.50B
MANH:
$9.65B
DSGX:
$2.02
MANH:
$3.58
DSGX:
37.59
MANH:
45.59
DSGX:
2.13
MANH:
2.17
DSGX:
8.78
MANH:
8.97
DSGX:
4.07
MANH:
47.73
DSGX:
$757.13M
MANH:
$1.10B
DSGX:
$526.49M
MANH:
$456.06M
DSGX:
$324.67M
MANH:
$297.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSGX vs. MANH — Ранг доходности на риск
DSGX
MANH
Сравнение DSGX c MANH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSGX | MANH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.95 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.39 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.64 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSGX и MANH
Максимальная просадка DSGX за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки MANH в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGX и MANH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSGX | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -87.04% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.72% | -46.97% | +5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.72% | -60.98% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.72% | -60.98% | +12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.72% | -60.98% | +12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.03% | -47.34% | +9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.13% | -39.53% | -29.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.93% | 28.98% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSGX и MANH
Текущая волатильность для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) составляет 11.62%, в то время как у Manhattan Associates, Inc. (MANH) волатильность равна 13.72%. Это указывает на то, что DSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MANH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSGX | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 13.72% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 34.92% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.30% | 40.49% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 38.56% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 39.55% | -9.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSGX и MANH
Ни DSGX, ни MANH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSGX и MANH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Descartes Systems Group Inc. и Manhattan Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSGX и MANH
DSGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.03M при выручке в 195.25M, что соответствует валовой рентабельности в 68.6%.
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DSGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.05M при выручке в 195.25M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
DSGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.88M при выручке в 195.25M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
DSGX and MANH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANH has higher volatility (13.72%) compared to DSGX (11.62%). In terms of maximum drawdown, DSGX dropped -98.95% vs MANH's -87.04%.
MANH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSGX и MANH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор